FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 25 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вновь не сумел пробиться выше 1.2240

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1933 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест поддержки 1.1933 в первой половине дня привели к отличному сигналу на продажу фунта, однако хорошая статистика по активности в Великобритании спутала все карты. В результате пришлось фиксировать убытки и ждать новых сигналов. Возврат на 1.1933 и обратный тест этого уровня сверху вниз дали сигнал на покупку фунта, что привело к стремительному росту пары в район 1.2040, позволив забрать с рынка более 100 пунктов прибыли. Во второй половине дня ложный пробой и возврат под 1.2240 образовали отличную точку входа от недельного максимума в короткие позиции, позволив фунту скорректироваться на 60 пунктов вниз.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня нет ничего такого, что могло бы повлиять на направление фунта и позволить ему выбраться за пределы широкого бокового канала. Поэтому советую действовать от ближайших уровней. Отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников может оказать некоторое давление на пару, что приведет к снижению в район нового уровня поддержки 1.1941, от которого и рекомендую действовать. Оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе 1.1941. Рассчитывать в таком случае можно на возврат к довольно важному сопротивлению 1.1994, зацепиться за которое в пятницу, несмотря на сильный рост фунта, так и не удалось. Пробой этого уровня открывает дорогу к недельному максимуму 1.2040. Прорыв 1.2040 и обратный тест сверху вниз создадут более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка к 1.2081. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1941 давление на фунт серьезно возрастет. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1893. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1851, либо еще ниже – в районе 1.1808 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы в пятницу справились со своей задачей и защитили очень важный уровень 1.2040, закрыв неделю даже ниже 1.1994, что указывает на их явное присутствие в рынке в расчете на очередную распродажу и обновление годовых минимумов уже после заседания Федеральной резервной системы. Наверняка сегодня медведям придется вновь приложить максимум усилий, чтобы не выпустить GBP/USD выше 1.1994. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой после слабой статистики по активности в Великобритании, которая наверняка окажется таковой. Это вернет давление на фунт с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1941, образованной по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1941 дадут точку входа на продажу с падением к 1.1893, где начнется самое интересное. Там рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1851, но это уже при самом плохом сценарии. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1994 в первой половине дня ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе недельного максимума 1.2040 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2081 и 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающейся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывают доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768, до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2040. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1941.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.