FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 25 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается заперт в канале

В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Покупатели сумели защитить нижнюю границу бокового канала и отлично проявили себя в районе 1.0157, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Слабые данные по еврозоне привели к резкому движению евро вниз против доллара США и пробою поддержки 1.0157. Однако быки начали активно выкупать минимумы дня, что в конечном счете привело к возврату EUR/USD назад на этот диапазон и образованию сигнала на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 100 пунктов, но к концу дня существенно скорректировалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня ожидается достаточно спокойный день, так как нет важной фундаментальной статистики, и трейдеры начнут готовиться к двухдневному заседанию Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны в середине недели. Обратить внимание сегодня можно лишь на отчеты по индикатору условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO по Германии, что приведет к всплеску волатильности. Если данные окажутся хуже прогнозов экономистов, не удивляйтесь – пара вновь провалится в район пятничной поддержки 1.0156. Тест этого уровня будет уже четвертым по счету, поэтому только после формирования там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно рассчитывать на новый скачок вверх с целью выстраивания дальнейшего восходящего тренда и обновления промежуточного сопротивления 1.0218. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0274, от которого будет зависеть довольно многое. Самой дальней целью выступит область 1.0321, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0156 давление на пару возрастет, так как восходящий тренд будет сломан полностью, и медведи сумеют выбраться за пределы бокового канала. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0106. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0045, либо еще ниже – в районе 1.0008 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

После стремительного роста пары в пятницу во второй половине дня медведи также напомнили о себе, не позволив дотянуться до недельных максимумов. Это указывает на рыночное равновесие перед важным заседанием ФРС. Скорей всего, пара проведет эти дни в широком боковом канале 1.0156-1.0274. В случае роста евро после данных от IFO для сохранения давления на EUR/USD необходима защита ближайшего сопротивления 1.0218. Продавцы также не должны допустить обновления максимума прошлой недели в районе 1.0274, иначе все их усилия по выстраиванию нисходящего тренда будут напрасны. Формирования ложного пробоя на 1.0218 даст отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.0156. Пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0106. Прорыв и закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0045, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0008. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0218 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0274. Но только формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0321, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привели к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102, до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494, до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0175. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0255.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.