FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 21 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовят к прорыву 1.2040

Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2002 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Снижение фунта после данных по инфляции и формирование ложного пробоя на 1.2002 привело к отличному сигналу на покупку. В результате пара прошла вверх около 30 пунктов, но на этом все закончилось. Повторный тест 1.2002 привел к прорыву и резкому падению пары в район 1.1965, где аналогичный пробой дал сигнал на открытие новых длинных позиций. В результате движение вверх составило около 40 пунктов. Ложные пробои на 1.2002, а их было несколько, привели к образованию отличной точки входа на продажу фунта внутри дня с целью продолжения нисходящей коррекции, что вылилось в распродажу более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчерашние данные по инфляции в Великобритании оказали лишь ограниченное давление на британский фунт, так как цифры не сильно вышли за рамки прогнозов экономистов, что вряд ли существенно повлияет на дальнейшие планы Банка Англии по повышению процентных ставок в следующем месяце. Очевидно, что инфляция в Великобритании достигла нового 40-летнего максимума в июне этого года, что лишь усилит кризис стоимости жизни. Потребительские цены выросли на 9,4% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим ростом с февраля 1982 года. В Управлении национальной статистики отметили, что самый сильный рост был связан с ценами на топливо, которые выросли на 9,3% за месяц. Сегодня нет статистики, влияющей на фунт в первой половине дня, поэтому у покупателей имеются все шансы на возврат к недельным максимумам. Оптимальным сценарием для покупки будет нисходящая коррекция в район ближайшей поддержки 1.1965, которая вчера и сегодня уже спасала покупателей от неминуемого сноса их стоп-приказов ниже. Поэтому лишь очередное формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие длинных позиций с целью возврата в район промежуточного сопротивления 1.2005, пробой которого открывает дорогу к недельному максимуму 1.2040. Прорыв 1.2040 и обратный тест сверху вниз создадут более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2081. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1965 давление на фунт серьезно возрастет. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1925. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1879, либо еще ниже – в районе 1.1818 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы вчера справились со своей задачей и защитили недельный максимум, не позволив быкам продолжить восходящую коррекцию пары. Сегодня необходимо сдерживать спрос ниже уровня 1.2005, так как упустив этот диапазон, бычий рынок непременно вернется. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2005 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это вернет давление на пару с целью снижения к важной поддержке 1.1965, и все будет зависеть от того, остались ли там быки, или нет. При отсутствии их активности и закреплении пары ниже, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с падением к 1.1925, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1879. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2005 в первой половине дня, как я отмечал выше, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе недельного максимума 1.2040 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2080 и 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающейся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывают доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768, до уровня33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила1.1915 против 1.1965.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2005. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1965.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.