FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 21 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готовится к новому росту после заседания ЕЦБ

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0265 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро был относительно недолгим. Формирование ложного пробоя на 1.0265 и возврат под этот уровень – все это привело к отличному сигналу на продажу, а затем и к крупной распродаже в район 1.0175, что позволило забрать с рынка около 90 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина частично изменилась. После небольшой коррекции и восстановления пары в район 1.0225 медведи вновь начали активно действовать, а ложный пробой на этом уровне привел к дополнительному сигналу на продажу, что вылилось в еще одно падение на 70 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В ходе азиатской сессии сегодня евро достаточно бодро откупили от минимумов вчерашнего дня. Все это говорит о том, что трейдеры ставят очень многое на сегодняшнее заседание Европейского центрального банка и на решения, которые будут приняты на нем. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки на 0,25%, но более важно, какой политики дальше будет придерживаться Центральный банк. Об этом мы узнаем в ходе выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард. Вот только после этого можно ожидать мощного всплеска волатильности и в случае ястребиных заявлений рассчитывать на возобновление бычьего рынка по евро. В случае снижения пары перед заседанием, а может случится так, что спекулянты решат зафиксировать прибыль, быкам придется защищать ближайшую поддержку 1.0195, образованную по итогам вчерашнего дня. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на новый скачок вверх с целью выстраивания дальнейшего восходящего тренда и обновления промежуточного сопротивления 1.0236. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0271, от которого будет зависеть довольно многое. Говорить о продолжении восходящего тренда в данных условиях можно будет только после решений, принятых по итогам встречи комитета. Самой дальней целью выступит область 1.0321, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0195 давление на пару возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0160. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0122, либо еще ниже – в районе 1.0082 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера напомнили о себе, но теперь многое зависит именно от политики Европейского центрального банка. Если допустить пробой 1.0271, вряд ли кто-то из крупных продавцов будет лезть и всеми силами противостоять развитию нового бычьего тренда. Очевидно, что для остановки роста пары необходима защита ближайшего сопротивления 1.0236. Продавцы также не должны допустить обновления максимума вчерашнего дня в районе 1.0271, иначе, как я говорил выше, все их усилия будут напрасны. В случае роста EUR/USD в первой половине дня еще перед итогами заседания Европейского центрального банка только после формирования ложного пробоя на 1.0236 можно будет получить сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.0195. Пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район мощного уровня поддержки 1.0160. Прорыв и закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0122, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0082. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0236 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0271. Но только формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0321, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привели к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляйтесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102, до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494, до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0160. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0236.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.