FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 18 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). С дальнейшим ростом евро могут быть сложности

В пятницу был на самый продуктивный день. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Несмотря на небольшое движение вниз, которое явно представляло попытку европейских трейдеров возобновить падение евро еще в первой половине дня, дотянуться до уровня 1.0000 так и не удалось, соответственно, и ложного пробоя там я не увидел. Это не позволило войти в рынок в длинные позиции. В ходе американской сессии медведи сумели защитить 1.0057 и, казалось, образовали оттуда отличную точку входа на продажу далее по тренду, но крупного движения вниз я так и не дождался. Прорыв и обратный тест 1.0057 уже сверху вниз ближе к середине дня вынудили выходить из продаж и открывать длинные позиции. В результате движение вверх составило около 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Восходящая коррекция евро было ожидаемой, но дальнейший рост пары вызывает вопросы. Сейчас торговля ведется в районе важного сопротивления 1.0116, которое дополнительно выступает верхней границей более широкого бокового канала, в котором пара оказалась по итогам прошлой недели. Для выстраивания полноценного бычьего рынка требуется не только пробой 1.0116, но, что более важно, защита 1.0065. На этом уровне сегодня и советую сконцентрироваться для принятия решений. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики, которая могла бы повлиять на рыночное направление, поэтому у покупателей евро имеются все шансы. В случае снижения пары быкам придется защищать ближайшую поддержку 1.0065, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на новый скачок вверх по аналогии с тем, что мы наблюдали в пятницу. Ближайшей целью выступит сопротивление 1.0116. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0182. Однако говорить о продолжении более крупной восходящей коррекции в данных условиях пока не приходится. Самой дальней целью выступит область 1.0271, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0065, что более вероятно в условиях низкого объема торгов, давление на евро возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0008. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9958, либо еще ниже – в районе 0.9915 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи в пятницу упустили рынок, но ничего страшного не произошло. Пока торговля будет вестись ниже 1.0116, пара останется в боковом канале, что сохранит шансы на дальнейшее падение по тренду. В случае роста EUR/USD в первой половине дня на фоне отсутствия фундаментальной статистики только формирование ложного пробоя около ближайшего сопротивления 1.0116 по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD к середине бокового канала 1.0065. Только пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район мощного уровня поддержки прошлой недели 1.0008. Прорыв и закрепление ниже этой области – прямая дорога на 0.9958, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9915. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0116 у продавцов могут начаться серьезные проблемы, так как плавный разворот рынка от паритета, который отлично можно наблюдать на часовом графике, может привести к мощному рывку пары вверх. При таком сценарии советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0182, где проходят средние скользящие. Но только формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0271, либо еще выше – в районе 1.0341 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось почти в два раза больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это привело к формированию более крупной отрицательной дельты. На прошлой неделе розничные продажи по еврозоне разочаровали, а вот данные по рынку труда в США, наоборот, указали на необходимость дальнейшего сохранения сверхагрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, если там всерьез настроены на борьбу с высоким уровнем инфляции. Выступала и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая много говорила о необходимости начать повышение процентных ставок все с той же целью. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в США, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляетесь дальнейшему росту доллара против евро и достижению паритета по этому инструменту. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 724, до уровня 197 138, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 13 980, до уровня 213 990. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -16 852 против -10 596. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0316 против 1.0584.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейшей коррекции евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0055. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0116.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.