FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 11 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский рынок труда демонстрирует силу

В пятницу было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0165 и 1.0072 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Небольшой рост и ложный пробой в районе 1.0165 еще в начале европейской сессии привели к отличному сигналу на продажу евро, что вылилось в крупное падение на 90 пунктов. Лишь в районе 1.0072, где я советовал также покупать евро, можно было получить еще одну точку входа в рынок, которая привела к отскоку пары вверх более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня после роста к 1.0188 лишь формирование ложного пробоя привело к отличной точке входа на продажу евро, которая дала около 25 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по американскому рынку труда, где в июне число новых рабочих мест составило практически 400 000, указывают на силу экономики. Активное повышение процентных ставок в США пока никак не отражается на населении и работодателях, что позволяет делать более оптимистичные прогнозы, а также рассчитывать на то, что рецессия пройдет довольно мягко и не сильно затронет основные сферы экономики. Сегодня нет ничего, что могло бы существенно повлиять на направление пары EUR/USD и помочь евро, поэтому ожидаю торговлю преимущественно в боковом канале. В случае падения пары после заседания Еврогруппы оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0119, что образует сигнал по входу в рынок в расчете на попытку выстроить хоть какую-то восходящую коррекцию в начале недели с перспективой обновления 1.0188. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз 1.0188 нанесут удар по стоп-приказам медведей, открыв дорогу на 1.0271. Однако говорить о переломе медвежьего рынка пока не приходится. Пробой 1.0271 приведет к обновлению 1.0341, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0119 со входом в рынок советую не торопиться. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0052. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума в районе 1.0000, либо еще ниже – в районе 0.9958 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пока справляются со всеми поставленными задачами и контролируют рынок. Оптимальным вариантом на продажу евро будет формирования ложного пробоя в районе 1.0188, выше которого выбраться не удается с конца прошлой недели. Защита этого уровня станет еще одним доказательством присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение рисковых активов. Это также образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления минимума 1.0119. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0052, и хорошим вариантом для обновления 1.0000, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.0058. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0188 восходящая коррекция может значительно усилиться, однако вряд ли можно будет ожидать более стремительного рывка пары вверх на фоне отсутствия важной статистики и низкого объема торгов. При росте выше 1.0188 советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0271. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0341 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако это не привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше, чем длинных. На прошлой неделе выступала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все они говорили о необходимости дальше повышать процентные ставки с целью борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. Напомню, что уже в этом месяце Европейский центральный банк намерен начать повышать процентные ставки, что должно ограничить восходящий потенциал доллара против евро. Данные по инёфляции в еврозоне, вышедшие на прошлой неделе, стали очередным доказательством того, что медлить больше нельзя. Однако учитывая складывающуюся ситуацию в мировой экономике, сейчас больше просматривается спрос на активы-убежища. Ждем достижения паритета в паре EUR/USD. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 140, до уровня 189 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 149, до уровня 200 010. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -10 596 против -15 605. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0584 против 1.0598.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0119. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0188.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.