FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта откупили годовые минимумы, но на этом все

Вчера было несколько сигналов по входу в рынок, на которые я бы хотел обратить внимание. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1908 и рекомендовал от него принимать решения. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию сигнала на покупку фунта, который стремительно вырос на 60 пунктов, в район 1.1968. Но даже если вы не успели или не рассмотрели сигнал на покупку, то более оптимальным решением были продажи на ложном пробое в районе 1.1968. Выход довольно слабого PMI по строительному сектору Великобритании стал поводом к наращиванию коротких позиций. Всего пара прошла вниз более 80 пунктов. К сожалению, во второй половине дня не удалось получить нормальных сигналов по входу в рынок, так как уровень 1.1914 был довольно сильно «размазан», и удобных точек входа я так и не увидел.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Отсутствие реакции на вчерашние протоколы Федеральной резервной системы было вполне ожидаемо, так как они не изменили расстановку сил в рынке. Инвесторам и трейдерам и так понятны дальнейшие планы Центрального банка по возврату инфляции под свой контроль, что делает политику ФРС более прозрачной. Сегодня из данных по Великобритании выходят лишь цифры по производительности труда и индексу цен на жильё. Хорошие показатели позволят быкам защитить ближайшую поддержку 1.1928, на которую я советую расставить акцент в первой половине дня. Обновление этого уровня и формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью движения вверх, в район 1.1985, выступающий своеобразной верхней границей краткосрочного бокового канала. Прорыв и тест сверху вниз 1.1985 дадут сигнал на покупку уже с целью более резкого скачка вверх и обновления 1.2037. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2080, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2119, но об этом говорить пока очень рано, так как рынок находится под контролем продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1928, а, скорей всего, так оно и будет в случае слабой статистики по Великобритании — все это усилит давление на пару. Тогда рекомендую отложить длинные позиции до нижней границы канала и минимума года – 1.1877. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1816, либо еще ниже – в районе 1.1742 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера обновили недельные и годовые минимумы, что сохраняет нисходящий тренд и рынок полностью под их контролем. В случае роста GBP/USD в первой половине дня после данных по Великобритании только формирование ложного пробоя на уровня 1.1985 даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.1928. Закрепление ниже 1.1928 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения к 1.1877, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1816, тест которой станет свидетельством возобновления нисходящего тренда. Более дальней целью выступит область 1.1742. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1985 останется только рассчитывать на сильную статистику по рынку труда США, которая ожидается во второй половине дня и на следующее сопротивление 1.2037. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2037 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. Тогда советую отложить короткие позиции до 1.2080. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2119 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что указывает на попытку выкупить очередной годовой минимум после решения Банка Англии повысить процентные ставки и сохранить приверженность к агрессивной денежно-кредитной политике. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не оставляет шансов регулятору на более мягкий цикл ужесточения. Кризис стоимости жизни в Великобритании, который продолжает развиваться, делает экономику более уязвимой, особенно в период вынужденного повышения ставок для борьбы с высоким инфляционным давлением. Все это не добавляет привлекательности британскому фунту, которые уверенно двигается вниз к минимумам 2020 года. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок оказывают доллару куда большую поддержку. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 714, до уровня 35 184, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 415, до уровня 88 302, однако это сильно не повлияло на общую картину медвежьего рынка, а привело лишь к небольшому уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -63 247 до уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2201 против 1.2295.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.1950. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1895;

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.