FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро имеет хорошие шансы на коррекцию

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0236 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Слабые данные по розничным продажам и отсутствие желающих покупать евро даже в районе очередного годового минимума – все это привело к дальнейшему падению пары. К сожалению, после пробоя 1.0236 обратного теста снизу вверх я так и не увидел. По этой причине пропустил точку входа в короткие позиции и остался вне рынка. Во второй половине дня пробой и закрепление ниже 1.0194 с обратным тестом – все это привело к сигналу на продажу и движению евро вниз на 30 пунктов, к следующей поддержке 1.0162. Там ложный пробой в середине американской сессии дал сигнал на покупку, что привело к восстановлению пары назад на 1.0194 – еще 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние протоколы Федеральной резервной системы ожидаемо не изменили расстановку сил в рынке, так как инвесторам и так понятны дальнейшие планы Центрального банка по возврату инфляции под свой контроль. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики, и советую внимание обратить на объём промышленного производства Германии и протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. Скорей всего, реакция рынка будет ровно такая же на протокол ЕЦБ, как и вчера на ФРС. Выступления представителей ЕЦБ Энрии, Филипа Лейна и Энди МакКола вряд ли приведут к серьезному всплеску волатильности, поэтому акцент переключится на вторую половину дня, которая обещает быть более интересной. О ней мы поговорим в прогнозе на американскую сессию. В ходе европейской сессии, пока торговля будет вестись выше 1.0200, шансы у покупателей на коррекцию будут сохраняться. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций является формирование ложного пробоя в районе этого уровня, что образует сигнал по входу в рынок в расчете на попытку выстроить хоть какую-то восходящую коррекцию в конце недели с перспективой обновления 1.0247, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0247 нанесут удар по стоп-приказам медведей, открыв дорогу на 1.0292. Говорить о переломе медвежьего рынка получится только после прорыва 1.0292, что приведет к обновлению 1.0341 и 1.0384, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0200, а для этого требуются очень плохие данные по еврозоне, со входом в рынок советую не торопиться. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0162. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от нового годового минимума в районе 1.0119, либо еще ниже – в районе 1.0072 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пока справляются со всеми поставленными задачами, но сегодня необходимо действовать вновь более агрессивно. Слабая статистика по еврозоне и Германии может оказать давление на пару, что приведет к ее повторному тесту промежуточной поддержки 1.0200. Более оптимальным вариантом будут продажи на росте евро в первой половине дня после формирования ложного пробоя в районе 1.0247. Это образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к 1.0200 и обновлением годовых минимумов. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0162. Прорыв и обратный тест 1.0162 снизу вверх станут свидетельством продолжения медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0119, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0077. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0247 восходящая коррекция может значительно усилиться, однако вряд ли можно будет ожидать более стремительного рывка пары вверх перед важной статистикой по американскому рынку труда. При росте выше 1.0247 советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0292. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0341, либо еще выше – в районе 1.0384 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако это не привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше, чем длинных. На прошлой неделе выступала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все они говорили о необходимости дальше повышать процентные ставки с целью борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. Напомню, что уже в этом месяце Европейский центральный банк намерен начать повышать процентные ставки, что должно ограничить восходящий потенциал доллара против евро. Данные по инёфляции в еврозоне, вышедшие на прошлой неделе, стали очередным доказательством того, что медлить больше нельзя. Однако, учитывая складывающуюся ситуацию в мировой экономике, сейчас больше просматривается спрос на активы-убежища. Ждем достижения паритета в паре EUR/USD. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 140, до уровня 189 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 149, до уровня 200 010. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах продолжают подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -10 596 против -15 605. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0584 против 1.0598.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0162. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0200.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.