FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 5 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта продолжают защищать 1.2100

После резких пятничных покупок покупатели фунта вчера продемонстрировали силу и сумели защитить довольно важный уровень поддержки 1.2094, на который и рекомендую сегодня опираться.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Для продолжения роста очень важно, чтобы данные по Великобритании вышли хотя бы согласно прогнозу экономистов. Любое ухудшение может привести к довольно крупной распродаже GBP/USD. Учитывая, что экономика завязана на услугах, снижение композитного индекса деловой активности Великобритании и индекса деловой активности в секторе услуг в июне этого года вернут давление на пару. При снижении покупателям вновь придется активно защищать 1.2094, ведь, упустив эту область, можно попрощаться с надеждой на скорое восстановление пары. Обновление этого уровня и формирование на нем ложного пробоя будут первым сигналом на открытие длинных позиций с целью движения вверх, в район 1.2155. Прорыв и тест сверху вниз 1.2155 дадут сигнал на покупку уже с целью обновления 1.2207. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2267, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2329, но об этом говорить пока очень рано, так как рынок находится под контролем продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2094, а для этого у медведей имеется все необходимое — все это очень сильно отразится на технической картине, что усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.2038. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1977, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера попытались пробиться ниже 1.2094, но все это вновь не увенчалось успехом. Однако стоит сказать, что и желающих покупать фунт на текущих уровнях не так много, так как выбраться выше 1.2155 также не удалось. В случае роста GBP/USD после данных по активности в Великобритании только формирование ложного пробоя на уровня 1.2155 даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.2094. Закрепление ниже 1.2094 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения к 1.2038, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1977, а там и рукой подать до годового минимума 1.1938. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2155 останется только рассчитывать на сильную статистику по США и на ближайшее сопротивление 1.2207. Ложный пробой на 1.2207 даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2207 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2267. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2329 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости, политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873, до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2155. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2085.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.