FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 5 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в третий раз откупают у годовых минимумов

Вчера был достаточно спокойный день на фоне выходного в США, однако тот факт, что покупателям удалось в очередной раз удержаться выше 1.0415, оставляет довольно хорошие шансы на выстраивание новой восходящей коррекции, особенно после неудачной пятничной попытки прорвать годовые минимумы.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня довольно интересный день, так как выходит статистика по активности в еврозоне за июнь этого года. Ожидается довольно серьезное сокращение композитного индекса деловой активности и индекса деловой активности в секторе услуг стран еврозоны. Если показатели окажутся ниже 50 пунктов, евро может довольно серьезно просесть по отношению к доллару США. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0415. Только это образует сигнал по входу в рынок в расчете на попытку выстроить хоть какую-то восходящую коррекцию в начале недели с перспективой обновления 1.0460, выбраться выше которого вчера не удалось. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0460 нанесут удар по стоп-приказам медведей, открыв дорогу на 1.0493. Говорить о переломе медвежьего рынка получится только после прорыва 1.0525, что приведет к обновлению 1.0568 и 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0415, а для этого, как я говорил выше, требуются очень плохие данные по еврозоне, со входом в рынок советую не торопиться. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0369. Но стоит понимать, что четвертый по счету тест этого уровня будет свидетельством продолжения медвежьего рынка. Так что рассчитывать на мощный рост вверх вряд ли получится. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от нового годового минимума в районе 1.0321, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пока справляются со всеми поставленными задачами, но сегодня необходимо действовать вновь более агрессивно. Слабая статистика по еврозоне и Германии может оказать давление на пару, что приведет к ее повторному выходу за рамки поддержки 1.0415, что необходимо продавцам для сохранения нисходящего тренда. Более оптимальным вариантом будут продажи на росте евро в первой половине дня после сильных данных и формирование ложного пробоя в районе 1.0460. Это образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к 1.0415. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0369. Прорыв и обратный тест 1.0369 снизу вверх станут свидетельством продолжения медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0321, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0255. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0460 ситуация на рынке вновь окажется под контролем покупателей. При таком сценарии советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0493. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0525, либо еще выше – в районе 1.0568 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432, до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845, до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0415. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0460.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.