FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро быстро откупили у годовых минимумов

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0434 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня покупатели евро сделали все, чтобы защитить 1.0434, и им даже удалось это сделать. Ложный пробой в начале европейской сессии привел к образованию отличного сигнала на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Однако спустя некоторое время медведи вернули давление на евро и сумели пробиться ниже 1.0434. Прорыв состоялся без обратного теста этого уровня снизу вверх, поэтому в короткие позиции мне войти не удалось. Во второй половине дня падение евро и формирование ложного пробоя на 1.0383, именно от этого уровня я советовал принимать решения по входу в рынок в своем прогнозе, привели к образованию отличной точки входа на покупку. В результате пара выросла более чем на 100 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сценарий, при котором хорошая статистика по США поможет европейской валюте укрепить свои позиции во второй половине дня, вчера себя полностью реализовал. Сегодня не менее интересный день, так как мы с вами получим ясное представление того, что сейчас происходит с инфляцией в еврозоне, что может привести к значительному укреплению евро. Необходимо, чтобы данные по индексу потребительских цен стран еврозоны превзошли прогнозы экономистов, что укрепит вероятность проведения более агрессивной политики Европейским центральным банком. Сегодня также выходят отчеты по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны и по еврозоне в целом. Отдельное внимание будет заслуживать индекс деловой активности в производственном секторе Германии. Только его значение может как-то негативно повлиять на европейскую валюту. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций сегодня будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0434. Только это образует сигнал по входу в рынок в расчете на попытку выстроить хоть какую-то восходящую коррекцию к концу этой недели с перспективой обновления 1.0481, выбраться выше которого вчера не удалось. Там проходят средние скользящие, что ограничит восходящий потенциал пары. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0481 нанесут удар по стоп-приказам медведей, открыв дорогу на 1.0525. Говорить о переломе медвежьего рынка получится только после прорыва 1.0525, что приведет к обновлению 1.0568 и 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0434, а для этого инфляция в еврозоне должна резко замедлиться, дела у покупателей станут совсем плохи. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0383. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от нового годового минимума в районе 1.0321, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пока справляются со всеми поставленными задачами, но сегодня необходимо действовать вновь более агрессивно. Слабая статистика по еврозоне и Германии может оказать давление на пару, что приведет к ее повторному выходу за рамки поддержки 1.0434, что необходимо продавцам для сохранения нисходящего тренда этой недели. Оптимальным вариантом будет рост евро в первой половине дня после сильных данных и формирование ложного пробоя на 1.0481. Это образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к 1.0434. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0383. Прорыв и обратный тест 1.0383 снизу вверх станут свидетельством продолжения медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0321, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0255. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0481 ситуация на рынке вновь окажется под контролем покупателей. При таком сценарии советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0525. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0568, либо еще выше – в районе 1.0604 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432, до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845, до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0395. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0515.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.