FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро так и не сумели выбраться выше 1.0603. Настало время продавцов

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0603 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Очередная попытка прорваться выше 1.0603 вновь потерпела неудачу. Несмотря на заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и ее обеспокоенность инфляцией и ситуацией на рынке облигаций, покупатели евро так и не сумели прорваться выше 1.0603. Все это привело к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие коротких позиций. В результате движение вниз составило более 50 пунктов. Ближе к середине дня быки попытались защитить 1.0552 и даже образовали там ложный пробой с точкой входа в длинные позиции, но все это привело лишь к фиксации убытков. Прорыв 1.0552 произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому дополнительно войти в короткие позиции у меня не получилось. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера президента ЕЦБ Кристин Лагард обозначила четкие позиции регулятора, однако это не возымело никакого эффекта на покупателей европейской валюты. Очевидно, что руководство ЦБ опасается высокого долгового бремени ряда европейских стран, особенно Италии и Испании, так как повышение процентных ставок, которое произойдет со дня на день, приведет к увеличение нагрузки по обслуживанию госдолга. Сегодня достаточно много статистики по еврозоне, но вся она не представляет большого интереса для трейдеров, так как вряд ли повлияет на направление пары EUR/USD. Советую обратить внимание лишь на отчет по индексу доверия потребителей еврозоны, а также индексу потребительских цен Германии. В самой крупной экономике еврозоны ожидается замедление инфляционного давления, однако это вряд ли изменит планы Европейского центрального банка по повышению процентных ставок. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций сегодня будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0497. Только это образует сигнал по входу в рынок в расчете на попытку вернуть себе середину бокового канала 1.0552, которую быки вчера упустили. Там проходят и средние скользящие, что также ограничит восходящий потенциал пары. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0552 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что позволит вернуться к верхней границе бокового канала 1.0603. Говорить о выстраивании нового восходящего тренда получится только после прорыва 1.0603, что откроет возможность по обновлению 1.0640 и 1.0663. Более дальней целью выступит область 1.0687, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0497 дела у покупателей станут совсем плохи. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0448. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У медведей остаются шансы на реализацию нисходящего тренда, и преимущество сейчас на их стороне. Слабая статистика по еврозоне может оказать еще большое давление на пару, что приведет к ее выходу за рамки бокового канала и дальнейшему падению в район годовых минимумов. В случае роста евро в первой половине дня после сильных данных по еврозоне и Германии только формирование ложного пробоя на 1.0552 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к нижней границе бокового канала 1.0497. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0448. Прорыв и обратный тест 1.0448 снизу вверх станут свидетельством возобновления медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0388, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0321. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0552 ситуация на рынке вновь окажется под контролем покупателей. При таком сценарии советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0603. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции там за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432, до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845, до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей заявить о себе.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0497. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0560.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.