FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 27 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро появилась надежда на рост к 1.0603

В пятницу был образован один единственный сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0549 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня довольно разносторонние данные по Германии ограничили восходящий потенциал евро. Неудачная попытка роста выше 1.0549 и ложный пробой привели к сигналу на продажу. В результате пара провалилась более чем на 35 пунктов вниз, но до ближайшей поддержки 1.0497 мы так и не дотянули. Во второй половине дня сигналов по входу в рынок образовано не было, так как после прорыва 1.0549 обратный тест не позволил покупателям удержаться выше этого уровня. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по США вышли достаточно разносторонними, что ограничило восходящий потенциал американского доллара против европейской валюты и не позволило выбраться за рамки бокового канала. Сегодня в ходе азиатской сессии быки сумели забрать под контроль 1.0549 и теперь рассчитывают на продолжение роста евро в краткосрочном периоде. Из данных нас ждут отчеты по объёму розничных продаж Германии за май этого года – ожидается очередное сокращение и общее число безработных во Франции, мало представляющее интерес для рынка. Выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард с речью во второй половине дня вряд ли поможет покупателям евро, так как ничего нового до ближайшего заседания она не скажет. В случае снижения пары после выхода слабой статистики по Германии ключевой задачей быков будет защита ближайшего уровня 1.0549, который выступает средней границей бокового канала. Чуть ниже этого диапазона проходят средние скользящие, поэтому формирования там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе область 1.0603 – верхняя граница. Прорыв и тест сверху вниз 1.0603 нанесут очень сильный удар по стоп-приказам медведей, что позволит вырваться паре из бокового канала с возможностью обновления 1.0640 и выстраивания нового восходящего тренда к 1.0663 и 1.0687. Более дальней целью выступит область 1.0714, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0549, что более вероятно, ничего страшного не произойдет – все вернется на свои места. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0497. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0438, либо еще ниже – в районе 1.0388 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У медведей остаются шансы на реализацию нисходящего тренда, однако ситуация сейчас 50/50, и вряд ли что-то серьезно изменится в ходе сегодняшних торгов. В случае роста евро в первой половине дня после сильных данных по Германии и Франции только формирование ложного пробоя на 1.0603 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к середине бокового канала 1.0549. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0497. За этот уровень развернется более серьезная борьба, так как выпускать EUR/USD ниже будет самоубийством для покупателей. Прорыв и обратный тест 1.0497 снизу вверх станут свидетельством возобновления медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0448, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0388. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0603 советую отложить короткие позиции до следующего привлекательного уровня 1.0640. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0663, либо еще выше – в районе 1.0687 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом, и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего, такая тенденция сохранится и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262, до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299, до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543, до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0525. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0580.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.