FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в боковом канале. Быки нацелены на возврат 1.0549

Вчера было образовано несколько довольно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0512 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня вышли очень слабые данные по активности в еврозоне, которые свидетельствовали о почти что полной приостановке ее роста. Все это привело к падению евро и пробою поддержки 1.0555. Однако до обратного теста снизу вверх дело не дошло, так что войти в короткие позиции не удалось. Прорыв и закрепление ниже 1.0512 дали хороший сигнал на продажу, что привело к движению евро вниз еще на 30 пунктов, однако на этом все закончилось. Во второй половине дня быки попытались продемонстрировать силу, но, увы, выбраться выше 1.0546 не удалось. Ложный пробой на этом уровне дал отличный сигнал на продажу. В результате евро просел более чем на 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Председатель ФРС выступил перед палатой представителей США и заявил, что официальные лица предвидят дальнейшее повышение ставок, которое сейчас является как никогда уместным. Все это мало повлияло на пару, которая к тому моменту уверенно закрепилась в рамках бокового канала после утренней распродажи, устроенной слабыми данными по активности в еврозоне. Аналогичные отчеты по США не привели к всплеску волатильности. Сегодня у нас ожидается ряд статистики по Германии, которая должна оказать поддержку евро. Индекс деловых ожиданий, оценка текущей ситуации в Германии и индекс делового климата от института IFO станут определяющими в направлении EUR/USD в первой половине дня. В случае снижения пары после выхода статистики ключевой задачей быков будет защита ближайшего уровня 1.0486, который выступает нижней границей бокового канала. Только формирования там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе середину канала 1.0549, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз 1.0549 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления верхней границы бокового канала 1.0603 и выстраивания нового восходящего тренда с перспективой выхода на 1.0640. Более дальней целью выступит область 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0486 у быков начнутся серьезные проблемы. В самую пору будет заговорить о возобновлении медвежьего тренда после коррекции. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0438. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У медведей есть все шансы, так как ситуация сейчас 50/50, и вряд ли что-то серьезно изменится в ходе сегодняшних торгов. В случае роста евро в первой половине дня после сильных данных по Германии и выступления представителя Европейского центрального банка Э. МакКола только формирование ложного пробоя на 1.0549 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0486, образованной по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0438. Тест этого уровня будет свидетельством возобновления медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0368, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0549, а, скорей всего, так оно и будет – это позволит внести в рынок еще большую неопределенность. Советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0603. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом, и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего, такая тенденция сохранится и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262, до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299, до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0490. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0550.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.