FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 17 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырос после агрессивных заявлений со стороны Банка Англии

Вчера было образовано огромное количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.2109 и рекомендовал от него принимать решения. К моему сожалению, прорыв этого уровня произошел без обратного теста снизу вверх, что не позволило войти в рынок в короткие позиции. Уже после возврата быками контроля над 1.2109 состоялся обратный тест сверху вниз 1.2109, что привело к ложному пробою и сигналу на покупку в расчете на продолжение вчерашнего бычьего сценария. В результате до публикации решения Банка Англии пара прошла вверх более 50 пунктов. Во второй половине дня медведи попытались сдержать напор покупателей и вроде как образовали ложный пробой и сигнал на продажу от уровня 1.2241, но он привел к фиксации убытков. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дали сигнал на покупку фунта. В результате пара прошла вверх около 100 пунктов. Продажи на отскок от 1.2336 оказались не совсем выгодной сделкой, так как движение вниз составило лишь 15 пунктов. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера Банк Англии разошелся не на шутку. По итогам заседания регулятор осуществил пятое подряд повышение процентных ставок в расчете на очередную попытку сдержать стремительный рост инфляции. Согласно результатам голосования, комитет по денежно-кредитной политике проголосовал 6-3 за повышение банковской ставки на 25 базисных пунктов, до 1,25%, при этом три несогласных члена комитета проголосовали за повышение на 50 базисных пунктов, до 1,5%. Кроме этого, в Центральном банке заявили, что готовы придерживаться более агрессивной политики в будущем, если инфляция не продемонстрирует снижение в ближайшие месяцы. Это и стало основным поводом для роста британского фунта после заседания. Очевидно, что сегодня в первой половине дня может произойти небольшая нисходящая коррекция пары, поэтому только формирование там ложного пробоя на 1.2241, где проходят средние скользящие, даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему сопротивлению 1.2325. Не менее важной задачей быков будет возврат этого уровня под контроль, что увеличит спрос на фунт и приведет к улучшению рыночных настроений. Прорыв и тест сверху вниз 1.2325 дадут сигнал на покупку в расчете на обновление максимума этой недели в районе 1.2400. Аналогичный вчерашнему дню прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2241, а ниже этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару увеличится. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2172. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи уже не контролируют рынок, но наверняка постараются добиться более крупной распродажи фунта для компенсации вчерашних потерь. Но даже если мы существенно просядем – к 1.2172 и 1.2102 – победы продавцам это не принесет, ведьфф именно в районе этих диапазонов быки постараются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Для выстраивания нисходящей коррекции медведям необходимо как можно быстрей вернуть уровень 1.2241, образованный по итогам вчерашнего дня. Только закрепление ниже 1.2241 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой возврата на 1.2172. Более дальней целью выступит область 1.2102, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста фунта медведи наверняка проявят себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2325, а ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае отсутствия активности на 1.2325 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2400. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2452, либо еще выше – от 1.2484 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы, думаю, понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок «с ног на голову». Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенно сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседание Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830, до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла с 1.2481 до 1.2511.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2172. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2440.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.