FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 13 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт уверенно возвращается к годовым минимумам

В пятницу было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2480 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в первой половине дня привел к сигналу на открытие длинных позиций, но нормального движения вверх так и не состоялось. Спустя некоторое время медведи вернули контроль над 1.2480, а обратный тест снизу вверх привел к сигналу на продажу. В результате фунт быстро свалился на 1.2457 и закрепился ниже, дав дополнительный сигнал на короткие позиции. Уже после данных по США фунт обвалился в район 1.2389, позволив забрать с рынка более 100 пунктов прибыли. Во второй половине дня движение вниз продолжалось практически без каких-либо коррекций. Единственная попытка быков ухватиться за 1.2331, как вы можете видеть на графике, оказалось неудачной и фунт продолжил падение. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня довольно многого данных по Великобритании, и скорей всего отчеты приведут лишь к очередной волне распродаж фунта – ничего хорошего ждать не приходится, так как экономика Великобритании уже страдает от высоких цен, в дополнение к которым Банк Англии полностью отказался от сверхмягкой денежно-кредитной политики. Скорей всего в первой половине дня мы увидим очередное давление на фунт, так что покупателям нужно будет приложить немало усилий для защиты новой поддержки 1.2275. Уровень промежуточный, поэтому особо я на него ставить не буду. Только формирование ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию к ближайшему сопротивлению 1.2315. Не менее важной задачей быков будет возврат этого уровня контроль, что лишь немного снизит давление на пару, но никак не приведет к изменению рыночных настроений. Прорыв и тест сверху вниз 1.2315 даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2343, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2371. В случае падения фунта и отсутствия покупателей на 1.2275, давление на пару только увеличится. Это позволит продолжить путь к годовым минимум и дотянуться до 1.2237, откуда входить в рынок лучше всего после ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2201, либо еще ниже – в районе 1.2161 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи контролируют рынок и наверняка предпримут попытку пробоя 1.2275 уже в первой половине дня. Все будет зависеть от отчетов по ВВП Великобритании. Плохие показатели приведут к реализации новой стратегии на продажу фунта, а закрепление ниже 1.2275 и обратный тест снизу вверх – все это даст точку входа в короткие позиции с перспективой обновления 1.2237 и выходом на 1.2201, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2161. При варианте роста GBP/USD медведи наверняка проявят себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2315, а ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае отсутствия активности на 1.2315 может произойти небольшой рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2343. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2371, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Либо продавать также можно еще выше – от 1.2410 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2235. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2315.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.