FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 6 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не удержался и сдал позиции. Под прицелом поддержка 1.2470

В прошлую пятницу был довольно интересный для торговли день. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако до них мы так и не дотянули. Отсутствие статистики и низкая волатильность по паре – все это не позволило добраться до обозначенных мною уровней, от которых я советовал принимать решения. Соответственно и точек входа в рынок не было. После выхода данных по рынку труда США во второй половине дня быки защитили 1.2540, а обратный тест сверху вниз дал точку входа в длинные позиции. К крупному росту это не привело, и после движения вверх на 20 пунктов давление на пару возросло. Прорыв 1.2540 привел к крупной распродаже фунта на 1.2500, где покупатели вновь попытались сделать ложный пробой и точку входа в длинные позиции. Однако после движения вверх на 15 пунктов медведи вернули пару на 1.2500, что привело к выходу из рынка в безубыток. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня вновь никакой статистики по Великобритании, что теперь вряд ли поможет фунту, учитывая какой была пятница. Во второй половине дня нет и отчетов по США, что будет ограничивать нисходящий потенциал пары. Поэтому рекомендую торговать в рамках бокового канала на ложных пробоях. Если активного движения вверх не произойдет в ближайшее время, только формирование ложного пробоя на 1.2470, приведет первому сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда. Не менее важной задачей быков будет закрепление выше сопротивления 1.2514, чуть выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Необходимо возвращать этот уровень – если покупатели, конечно, планируют сохранить бычий рынок. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, что откроет дорогу к максимуму 1.2549. Пробой и этого диапазона вернет GBP/USD в район сопротивлений 1.2587 и 1.2624, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2470 давление на пару только увеличится. Это позволит дотянуться до 1.2440, что перечеркнет бычий тренд по паре. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на можно от 1.2411, либо еще ниже – в районе 1.2371 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи воспользовались моментом и перетянули одеяло на свою сторону. Все, что им необходимо – защита ближайшего сопротивления 1.2514, тест которого точно состоится в ближайшее время. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие коротких позиций в расчете на выстраивание нового нисходящего тренда, что произойдет после прорыва 1.2470. Закрепление ниже 1.2470 и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2440, от которого прямая дорога на 1.2411, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2371, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2514 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2549. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2587, либо еще выше – от 1.2624 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планируют поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла с 1.2481 до 1.2511.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить инициативу.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2550.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.