FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Коррекция по евро рискует перерасти в новую волну продаж

Вчера был образован один единственный сигнал на продажу евро, за которым мы наблюдали еще в первой половине дня. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0739 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. После первой попытки роста к 1.0739 добраться до этого уровня не получилось. Спустя некоторое время быки отреагировали покупками на данные по PMI производственной сферы еврозоны, который оказался не таким уж плохим, что привело к еще одному рывку в район 1.0739. Формирование там ложного пробоя позволило получить сигнал на продажу евро. В результате ближе к началу американских торгов пара провалила поддержку 1.0690 и устремилась вниз к 1.0646. Те, кто продолжал держать короткие позиции, сумели заработать более 100 пунктов прибыли. Дополнительно войти в короткие позиции от 1.0690 у меня не получилось, так как обратного теста (обозначил на графике синими линиями) я не увидел. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по активности производственной сфере США удивили многих, что вместе с заявлениями представителей ФРС о необходимости проведения более агрессивной политики привело к движению EUR/USD вниз. В настоящий момент имеется угроза восходящему тренду, наблюдаемому с 13 мая, однако у быков все еще есть возможность откупить наблюдаемую на этой недели коррекцию евро. Сегодня ожидаются лишь данные по ценам производителей еврозоны, которые могут в очередной раз поставить новый рекорд, хотя экономисты и прогнозируют снижение показателя. Поэтому в случае снижения пары после выхода этого отчета, а также после выступления представителя Бундесбанка Вюрмелинга только формирования ложного пробоя на уровне 1.0631 – минимум этой недели – образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на более серьезный рывок пары вверх с целью возврата к промежуточному сопротивлению 1.0675. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут серьезный удар по стоп-приказам продавцов, а тест этой области сверху вниз образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума 1.0727. Добраться до более дальней цели, в область 1.0784, сегодня вряд ли получится, особенно учитывая медвежий характер рынка и спрос на доллар, который происходит по мере усиления опасений инвесторов из-за чрезмерного роста инфляции в результате очередного скачка цен на энергоносители. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0631 давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня в ожидании продолжения более крупной нисходящей коррекции столкнет пару к 1.0596. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0561, либо еще ниже – в районе 1.0511 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают контролировать рынок, и теперь им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0675, образованное по итогам вчерашнего дня в результате крупной распродажи евро. Слабая статистика по еврозоне и резкий скачок цен производителей может и не станут удивлением для трейдеров, но давление на евро наверняка увеличат, что поможет продавцам с защитой 1.0675. Формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0631 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже 1.0631, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0596. Но будьте осторожны с продажами на минимумах. Дивергенция на индикаторе MACD, которая сейчас образовалась, может ограничить нисходящий потенциал пары. Поэтому в случае прорыва и закрепления ниже 1.0631, а также отсутствие нового быстрого движения пары вниз советую выходить из продаж, так как можно попасть в ловушку покупателей. Если евро продолжит падение, более дальней целью выступит область 1.0521, где рекомендую полностью выходить из продаж. Дотянуться до этого уровня будет возможно лишь во второй половине дня при усилении медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0675 ситуация вновь повернется в сторону покупателей. В таком случае можно говорить о возобновлении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0727. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0784, либо еще выше – в районе 1.0811 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк вынужден будет действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение движения евро вниз.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0615. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0705.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.