FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро значительно скорректировался, но покупатели были к этому готовы

Вчера было образовано несколько хороших, а также несколько плохих сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0738 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. После первого теста быки сумели защитить уровень 1.0738 и образовали там ложный пробой, что привело к точке входа в длинные позиции. Однако крупного движения вверх не состоялось, и спустя некоторое время пара вновь вернулась в район 1.0738. Затем продавцы добились закрепления ниже этого диапазона, а обратный тест снизу вверх привел к сигналу на открытие коротких позиций. В результате пара обвалилась в район следующей поддержки 1.0703, что позволило забрать около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня быки начали действовать более активно. Первый ложный пробой на 1.0703 не принес хорошего результата, и после движения вверх на 10 пунктов давление на евро вернулось. Лишь после возврата на этот уровень во второй половине дня можно было получить сигнал на покупку евро, однако интерпретировать его было довольно сложно. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вышедший отчет по инфляции в еврозоне не оказал поддержку европейской валюте, так как уже очевидно, что с ростом цен экономика будет постепенно скатываться в рецессию – повышение ставок при этом будет только вредить, а не помогать. Сегодня выходит ряд статистики по странам еврозоны, которая будет свидетельствовать о производственной активности – очень хороший показатель, дающий представление о том, как обстоят на самом деле дела. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии и индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны выйдут в начале дня. Также советую обратить внимание на уровень безработицы еврозоны за апрель этого года, хотя он мало чем повлияет на рынок. Сокращение производства может негативно отразиться на паре, поэтому советую присмотреться к покупкам только после снижения и формирования ложного пробоя на уровне 1.0690. Только это даст сигнал на покупку евро в продолжение бычьего сценария и в расчете на возврат к промежуточному сопротивлению 1.0739. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона, который может произойти во время выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума прошлого месяца в районе 1.0784. Добраться до более дальней цели в область 1.0811 сегодня вряд ли получится, но, учитывая бычий тренд по паре, исключать такой сценарий нельзя. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0690 давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня в ожидании более крупной нисходящей коррекции столкнет пару к 1.0646. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0596, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пытаются забрать контроль над рынком, а для этого им сегодня «кровь из носа» необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0739, но и кроме этого нужно что-то предложить ниже 1.0690. Слабая статистика по еврозоне за май этого года, а данные наверняка окажутся хуже прогнозов экономистов, может помочь продавцам с защитой 1.0739. Только формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0690 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже 1.0690, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупному движению пары вниз, в район 1.0646. Там можно подумать о частичной фиксации прибыли. Более дальней целью выступит область 1.0596, где рекомендую полностью выходить из продаж. Дотянуться до этого уровня будет возможно лишь во второй половине дня при усилении медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0739 ситуация вновь повернется в сторону покупателей. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе максимума прошлого месяца 1.0784. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского Центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение движения евро вниз.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0690. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0745.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.