FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 27 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт продемонстрировал отличные результаты

Вчера было образовано довольно большое количество отличных сигналов по входу в рынок, которые оказались весьма прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2609 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики были вполне ожидаемы. Это привело к отличному сигналу на продажу. Однако быстрого движения вниз фунта не состоялось. Ближе к середине дня быки попытались еще раз пробиться выше 1.2609, но вновь потерпели неудачу, образовав подтверждающий сигнал на открытие коротких позиций, который привел к резкому снижению фунта вниз сразу на 50 пунктов. Во второй половине дня покупатели воспользовались уровнем 1.2558 и слабыми данными по ВВП США, сформировав отличные точки входа в длинные позиции. В результате движение вверх составило также около 50 пунктов, позволив фунту вернуться к недельным максимумам. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Слабый отчет по ВВП США привел к ослаблению позиций американского доллара и продолжению бычьего тренда по фунту, который продолжают откупать на фоне веры в лучшее – других реальных поводов по наращиванию длинных позиций нет. Экономика Великобритании сокращается и продолжит это делать и дальше на фоне высокой инфляции, которая перевалит за 9,0% уже в ближайшее время. Прежняя позиция Банка Англии в отношении процентных ставок и поддержка правительством Великобритании населения страны будет подталкивать цены вверх, поэтому на сильно активный рост фунта в среднесрочной перспективе я бы особо не рассчитывал. Сегодняшнее отсутствие статистики по Великобритании продолжит помогать быкам, однако будьте осторожны с покупками на текущих месячных максимумах в конце недели. Если активного движения вверх фунта не произойдет в ближайшее время, покупателям придется думать о защите 1.2617, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего тренда с ростом к новому недельному максимуму 1.2665, выбраться выше которого сегодня в ходе азиатской сессии так и не удалось. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, который может произойти в первой половине дня. Это откроет дорогу к новым месячным максимумам в районы 1.2706 и 1.2765, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2803. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2617 давление серьезно возрастет, что позволит паре вернуться к 1.2569. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2525 – недельный минимум, либо еще ниже – в районе 1.2481 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи нацелились на 1.2617, но пробиться ниже этого уровня будет достаточно проблематично. Учитывая сильный бычий тренд, можно рассчитывать на закрытие части прибыли со стороны крупных игроков в конце месяца и на коррекцию, но пока серьезных предпосылок для этого нет. Нужно возвращать 1.2617 или как минимум защищать 1.2665, а для этого нужны сильные макроэкономические отчеты по американской экономике. Ложный пробой на 1.2665 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет идеальным условием для открытия коротких позиций в расчете на возврат и закрепление ниже 1.2617. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2617 образуют дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2569, открыв прямую дорогу на минимум 1.2525, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет недельный минимум 1.2481. Но даже тест этого уровня не сильно навредит развивающемуся тренду, а лишь слегка успокоит активных покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2665 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2706. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2765, либо еще выше – от 1.2803 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций – снижение последних оказалось намного больше. Это говорит, что рынок может постепенно приближаться к достижению дна, а также что трейдеры пользуются довольно привлекательными ценами и, несмотря на всю ситуацию в Великобритании и неопределенность, постепенно присматриваются к рынку. Я неоднократно отмечал наличие ряда проблем в экономике Великобритании, так как довольно сложная ситуация с инфляцией и замедлением темпов экономического роста заставляют Банк Англии метаться между двух огней. Но стоит отметить, что, даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли в своем недавнем интервью отметил, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок в ближайшем будущем. А вот о политике Федеральной резервной системы уже сказать такого нельзя. Поползли слухи, что Центральный банк планируют поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, что обязательно негативно скажется на позициях американского доллара и частично ослабит его. В COT- отчете за 17 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -2 856, до уровня 26 613, в то время как короткие некоммерческие сократились на -3 213, до уровня 105 854. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня - 79 598 до уровня -79 241. Недельная цена закрытия выросла с 1.2313 до 1.2481.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2560. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2665.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.