FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 26 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Протокол ФРС не сильно помог американскому доллару

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Ложный пробой на уровне 1.0687 привел к образованию сигнала на покупку евро, но данные по Германии ничем особо не порадовали, поэтому давление на пару сохранилось. Это привело к фиксации убытков по сделке. Уже ближе к середине дня медведи дожали пару до 1.0645, но активные действия покупателей вместе с ложным пробоем на этом уровне дали отличную точку входа в длинные позиции, что привело к резкому рывку евро вверх, в район 1.0687, позволив забрать с рынка около 40 пунктов. Ложный пробой на 1.0687 и сигнал на продажу – в результате движение вниз на 30 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отчет по ВВП Германии за первый квартал этого года совпал с прогнозами, а выступления европейских политиков не сильно помогли сгладить ситуацию с падением евро в первой половине дне перед публикацией протокола ФРС. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, поэтому не исключено, что давление на евро вернется, но сама торговля продолжится в рамках широкого бокового канала 1.0645-1.0747. Серединой этой формации выступает область 1.0700, от нее и советую отталкиваться при принятии решений. Оптимальным сценарием, конечно, будут покупки в районе поддержки 1.0645, на которую сейчас нацелились медведи. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку евро в продолжение бычьего сценария и в расчете на выход за пределы середины канала 1.0700. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению недельного максимума 1.0747, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до более дальней цели в области 1.0779 удастся лишь после слабых данных по ВВП США, выход которых запланирован на вторую половину дня. Других способов роста у евро пока не имеется. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0645, а как вы, думаю, понимаете, все может измениться за одну секунду, советую не торопиться с покупками. Быки могут начать фиксировать прибыль в ожидании более крупной нисходящей коррекции. Оптимальным вариантом будет ложный пробой в районе минимума 1.0603. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0561, либо еще ниже – в районе 1.0521 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают подгибать рынок под себя. Для сохранения давления на евро необходимо удерживать пару ниже 1.0799. В случае роста в первой половине дня только формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разобрал выше, образует отличный сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0645 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Если в попытке роста в ходе европейской сессии быки даже не дотянут до 1.0700 – это еще один сигнал о том, что восходящий тренд выдохся, нужно искать точки входа в короткие позиции. Пробой и закрепление ниже 1.0645, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0603. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0561, но дотянуться до этого уровня будет весьма проблематично на фоне отсутствия важной статистики. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0700, а, скорей всего, так оно и будет, восходящий тренд продолжится, что укрепит уверенность быков в том, что они достойны новых максимумов. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0747. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0779, либо еще выше – в районе 1.0811 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжают откупать дно, опираясь на новые свидетельства и заявления представителей Европейского центрального банка, который всерьез намерен в ближайшее время начать повышение процентных ставок. Об этом на прошлой неделе неоднократно говорили представители различных центральных банков еврозоны. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако даже этот план вызывает ряд критики со стороны европейских политиков, которые требуют от ЕЦБ более активных действий, направленных на борьбу с высокой инфляцией в еврозоне. Ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Восходящий потенциал у евро может быть подогрет и слухами о том, что Федеральная резервная система в сентябре может притормозить с дальнейшим повышением процентных ставок после агрессивных изменений политики в весенне-летний период. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 540 – с уровня 228 230 до уровня 230 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -1 270 – с уровня 211 701 до уровня 210 431. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 20 339 против 16 529 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически также немного выросли и составила 1.0556 против 1.0546.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0645. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0700.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.