FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 20 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки нацелены на пробой 1.0602, но рост будет ограничен

Вчера было образовано огромное количество прибыльных сигналов. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Из-за отсутствия статистики в первой половине дня медведи попытались оказать давление на евро вновь, но нормально закрепиться ниже 1.0484 не получилось. После пробоя обратный тест этого уровня оказался неудачным, в результате пара вернулась назад на 1.0484. Не получилось войти и в длинные позиции, так как нормальных сигналов я так и не дождался. Во второй половине дня ситуация кардинально изменилась. Прорыв и закрепление выше 1.0521 с обратным тестом сверху вниз – отличный сигнал на покупку, который позволил забрать с рынка около 40 пунктов. Ложный пробой на 1.0561 не привел к сильному движению евро вниз, а после закрепления выше 1.0561 я вышел из коротких позиций и на обратном тесте вновь начал покупать. В итоге пара прошла вверх еще около 40 пунктов. Продажи на 1.0602 также позволили немного заработать. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня нет важной статистики способной толкать евро дальше вверх, а на одном энтузиазме особо не выедешь. Советую быть весьма осторожными при дальнейшем наращивании длинных позиций на текущих максимумах и в конце недели. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля может привести к рывку EUR/USD на 1.0602, за который и развернется сегодня основная борьба в первой половине дня. Однако основной задачей покупателей будет защита поддержки 1.0561, которая уже отлично себя отработала в ходе азиатских торгов. По этой причине открывать там длинные позиции советую только после формирования ложного пробоя на этом уровне с перспективой пробоя 1.0602. Чуть ниже 1.0561 проходят средние скользящие, что также может помочь покупателям. Прорыв и тест 1.0602 сверху вниз образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, однако для более крупного рывка вверх нужны хорошие данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне за май этого года, который, скорей всего, продолжит сокращаться. В случае восходящего тренда выше 1.0602, ближайшей целью выступит максимум 1.0640, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальним уровнем будет 1.0691, но до добраться до него довольно сложно. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0561 давление на пару быстро вернется, так как трейдеры начнут фиксировать прибыль в конце недели. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0521. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от 1.0486, либо еще ниже – в районе 1.0452 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вновь потерпели поражение, но сегодня у них появится шанс на ответные действия. В случае роста только формирование ложного пробоя на 1.0602 вместе с дивергенцией, которая сейчас образовывается на индикаторе MACD, приведут к первому сигналу на открытие коротких позиций с перспективой возврата к промежуточной поддержке 1.0561. За этот уровень развернется серьезная борьба, поэтому пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведут к новому сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0521, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0486, но дотянуться до этого уровня можно будет лишь при полной капитуляции покупателей в конце этой недели. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после данных по еврозоне, а также отсутствия медведей на 1.0602 восходящий тренд может продолжиться, и уже реально пойдут разговоры о выстраивании новой бычьей тенденции. Оптимальным сценарием в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0640. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0691, либо еще выше – в районе 1.0736 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Евро и фунт выбираются на новые недельные максимумы. Видеопрогноз на 20 мая

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США также планируют дальше агрессивно повышать ставки, и ходят разговоры, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% – довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 — с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 — с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0535. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0615.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.