FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 13 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновляет годовые минимумы, становясь на шаг ближе к паритету с долларом

Вчера был достаточно интересный для торговли день, а также было образовано много прибыльных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0473 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В отсутствии рыночной реакции на вчерашние заявления Кристин Лагард на тему повышения ставок, а также на фоне штиля фундаментальной статистики по еврозоне продавцы евро воспользовались моментом и продавили уровень 1.0473. При обратном тесте снизу вверх этого диапазона я советовал продавать. Все произошло в точности по сценарию, что принесло порядка 40 пунктов прибыли, так как после теста снизу вверх 1.0473 пара провалилась к следующей поддержке 1.0434. За этот уровень покупатели начали более активное противостояние. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на покупку, но до резкого рывка вверх дело так и не дошло. Во второй половине дня медведи провалили евро еще ниже – в район 1.0389, где очередной ложный пробой стал поводом для открытия длинных позиций. В результате произошел рост на 40 пунктов, в район 1.1429. Хорошая статистика по американскому рынку труда позволила продавцам защитить 1.1429, образовав от этого уровня сигнал на продажу с последующим возвратом на 1.0389, где быки вновь воспользовались моментом и сформировали ложный пробой вместе с сигналом на покупку. Лишь в середине американской сессии прорыв и обратный тест 1.0389 дали дополнительный сигнал на продажу, после чего пара обновила годовые минимумы в районе 1.0350, чуть-чуть не дотянув до поддержки 1.0347. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние данные по инфляции цен производителей США и по числу первичных заявок на пособие по безработице в США оказались довольно смешанными. Да, заявки выросли, но все это было в пределах погрешности и колебаний, что не привело к особым рыночным изменениям и сохранило спрос на доллар. Сегодня куда важнее в первой половине дня обратить внимание на показатели по индексу потребительских цен Франции и Испании, так как мартовское изменение объема промышленного производства еврозоны мало кого будет интересовать. В случае инфляционного скачка евро может продолжить коррекцию, наблюдаемую сегодня в ходе азиатской сессии. Однако более важной задачей покупателей является защита промежуточной поддержки 1.0377. В случае снижения пары, что ожидается, только формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к отличному сигналу на покупку евро в расчете на восстановление назад к 1.0420, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз вместе с пробоем средних скользящих образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по коррекции в район 1.0463, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.0512, но добраться до этого уровня будет не так просто, особенно учитывая необходимость в дальнейшей более агрессивной политике со стороны Федеральной резервной системы. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0377 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе нового годового минимума 1.0341. Сохраняющаяся дивергенция на индикаторе MACD будет подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от 1.0306, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера дождались данных по американской экономике и продолжили действовать более агрессивно, так как рост цен производителей в США подтвердил необходимость в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики со стороны ФРС. Основной задачей медведей на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0420, к которому сейчас пара постепенно восстанавливается. На этом уровне проходят средние скользящие, поэтому формирование там ложного пробоя приведет к возврату давления на EUR/USD с целью снижения к промежуточной поддержке 1.0377, от которой, кстати, зависит очень многое сегодня. Если и там быки себя никак не проявят, что более вероятно, скорей всего, в первой половине дня мы увидим попытку обновления годовых минимумов. Пробой и закрепления ниже 1.0377, а также обратный тест снизу вверх этого уровня дадут новый сигнал на продажу, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и к усилению медвежьего тренда с перспективой обновления годового минимума в области 1.0341, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0306. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных инфляционных данных стран еврозоны, а также отсутствия медведей на 1.0420, ничего страшного не произойдет. Однако может состояться более резкий рывок вверх. Оптимальным сценарием в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0463. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0512, либо еще выше – в районе 1.0575 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт удержался выше 1.2170 после очень слабой статистики – хороший знак

Фунт и евро имеют призрачные, но шансы на коррекцию. Видеопрогноз на 13 мая

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. Резкое повышение процентных ставок в США (сразу на 0,5%) также заставляет инвесторов взглянуть на американский доллар как на актив-убежище. Высокая инфляция является проблемой не только в США, но и во всем мире, а активное ужесточение денежно-кредитной политики американским Центральным банком делает доллар более привлекательным активом. Президент Европейского центрального банка в своих выступлениях также неоднократно отмечала необходимость более активных изменений в политику. Ожидается, что программа покупки облигаций будет завершена уже к концу второго квартала этого года, а первое повышение ставки произойдет осенью этого года. Пока ЕЦБ планирует – ФРС действует. Отсюда и привлекательность доллара. Многое будет зависеть от американской инфляции и от рыночной реакции. В случае ее небольшого снижения на этой неделе давление на евро ослабнет, что приведет к укреплению рисковых активов и даст возможность к выстраиванию небольшой восходящей коррекции в EUR/USD. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 003 до уровня 208 449, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли — с уровня 189 702 до уровня 214 827. Также стоит отметить, что низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, поэтому даже на фоне изменений расстановки сил в пользу продавцов данный актив остается довольно привлекательным для среднесрочных инвесторов. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -6 378. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0545 против 1.0667.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0341 приведет к новому падению евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.