FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 10 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро нацелен на пробой 1.0589

Вчера был достаточно интересный для торговли день, а также было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0533 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Движение вверх с последующим прорывом и закреплением выше этого диапазона, а также тестом сверху вниз – все это привело к отличной точке входа в длинные позиции. В результате пара прошла вверх около 60 пунктов и уперлась в сопротивление 1.0589. Формирование там ложного пробоя во второй половине дня позволило получить отличную точку входа на продажу евро, а также вытянуть с рынка еще около 30 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние слабые данные по уверенности инвесторов еврозоны не оказали существенно давления на евро, так как все это было вполне ожидаемо. Тот факт, что пара довольно длительное время находится в рамках бокового канала заставляет думать, что быки пытаются нащупать дно после крупной распродажи рисковых активов, за которой мы наблюдаем с начала весны этого года. Сегодня в ходе европейской сессии выходят отчеты по изменению объема промышленного производства Италии и индексу настроений в деловой среде Германии от института ZEW. Более важное значение будет иметь индекс настроений в деловой среде еврозоны. При хороших отчетах быки сумеют себя проявить и что-то показать выше 1.0589, на который сегодня и нацелены. Но более важной задачей покупателей является защита промежуточной поддержки 1.0533, чуть ниже которой проходит очень много стоп-приказов покупателей, готовых из последних сил биться за продолжение восходящей коррекции. На этом же уровне проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому провалиться ниже будет довольно сложно. Формированию ложного пробоя на этом уровне приведет к отличному сигналу на покупку евро в расчете на восстановление пары назад к 1.0589. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз вместе с сильной статистикой по еврозоне образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по возврату в район 1.0638, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум этой недели 1.0691, но добраться до этого уровня будет возможно лишь после выстраивания более крупной восходящей коррекции, опираясь на формальные заявления представителей Федеральной резервной системы, о которых мы поговорим подробней в прогнозе на вторую половину дня. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0533, а такой сценарий также нельзя сбрасывать со счетов, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0473. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0426, либо еще ниже – в районе 1.0394 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы упустили вчера контроль над рынком и сейчас нужно очень постараться, чтобы вовсе не потерять нисходящий тренд. Основной их задачей будет защита ближайшего сопротивления 1.0589. В случае слабых данных по еврозоне можно рассчитывать на неудачную попытку роста выше. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 1.0589. Это приведет к возврату давления на пару с целью снижения к середине бокового канала 1.0533, в котором мы находимся с конца апреля этого года. В случае очень слабой статистики по еврозоне, скорей всего в первой половине дня мы увидим попытку пробоя и закрепления ниже 1.0533. Обратный тест снизу вверх этого уровня даст отличный сигнал на продажу евро, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и к усилению медвежьего тренда с перспективой обновления годового минимума 1.0473, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0426. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0589 у медведей начнутся серьезные проблемы. В таком случае я ожидаю более резкого рывка вверх. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0638. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0691, либо еще выше – в районе 1.0736 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы оказалось не такой агрессивной, как многие ожидали, что слега ослабило спрос на американский доллар и вернуло рынку равновесие. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что вновь указывает на попытку покупателей выстроить восходящую коррекцию.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0533 приведет к новому падению евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.