FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 4 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт возвращается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2524 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Неудачная попытка медведей пробиться выше 1.2524 с первого раза привела к ложному пробою и сигналу на продажу фунта. К сожалению, вышедшие хорошие данные по производственной активности ограничили нисходящий потенциал, поэтому движение вниз составило порядка 20 пунктов. После этого быки добились прорыва 1.2524 с обратным тестом сверху вниз. Это привело к сигналу на покупку, но он оказался убыточным. После движения вверх на 10 пунктов медведи вновь завладели инициативой. Во второй половине дня продавцы фунта как следует защитили 1.2550, вернув пару под этот уровень, что привело к образованию сигнала на продажу, который позволил унести с рынка около 60 пунктов прибыли. Падение было остановлено лишь в районе поддержки 1.2491. Формирование там ложного пробоя позволяло зайти в длинные позиции, но я решил пропустить сигнал, так как это была середина американской сессии, и ожидать серьезного рывка вверх было довольно проблематично в конце дня. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

У покупателей фунта остается все меньше шансов на продолжение коррекции, так как, упустив вчера уровень 1.2503, давление на GBP/USD сегодня вновь возросло. Очевидно, что многое будет зависеть от итогов заседания Федеральной резервной системы, о котором мы поговорим во второй половине дня. Сегодня в ходе европейской сессии выходят отчеты, которые могут навредить фунту, окажись они хуже прогнозов экономистов. Только в случае хорошего отчета по изменению объёма агрегата M4 денежной массы и резкому скачку вверх одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании вместе с объемом чистых займов частным лицам советую ставить на восстановление пары к 1.2503. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз дадут точку входа в длинные позиции с целью более резкого рывка в район 1.2560, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на дальнейшее более активное движение к 1.2610 довольно сложно, особенно перед заседанием Федеральной резервной системы. Пробой 1.2610 откроет дорогу на 1.2684. В случае снижения пары быкам нужно приложить максимум усилий, чтобы защитить уровень 1.2440. Хотя я не ожидаю от него особого проявления инициативы покупателей, формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на открытие длинных позиций с перспективой возврата на 1.2503. В случае отсутствия активности быков на 1.2440 советую не торопиться с покупками. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в районе 1.238, и то в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Основной целью продавцов фунта на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.2440, так как возврат под контроль этого уровня полностью переведет рынок под их контроль. Прорыв и обратный тест 1.2440 снизу вверх образуют сигнал на продажу, который вместе со слабой фундаментальной статистикой по Великобритании быстро столкнет GBP/USD в район 1.2381 – новый годовой минимум, на котором покупать желающих будет еще меньше. Пробой и этого диапазона станет хорошей перспективой выхода на минимум 1.2321, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2256. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.2503, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой 1.2503 усилит восходящую коррекцию и приведет к сносу ряда стоп-приказов. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу с целью продолжения медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.2503 быки попытаются протолкнуть фунт еще выше. Тогда советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2560. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2610 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ФРС. Как действовать до и после

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнали торговый инструмент ниже 26-й фигуры, и, кажется, это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине – агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% – у них таких проблем, как в Великобритании, с экономикой пока нет. В COT-отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку разворота рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2550. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.