FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 25 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Падение фунта не остановить. Под прицелом 27-я фигура

В пятницу было образовано много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Британский фунт молниеносно обвалился после ужасной статистики по розничным продажам в Великобритании, а данные по активности в производственной сфере и сфере услуг добили фунт окончательно. В своем пятничном утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, но не ожидал такой крупной распродажи. Резкое падение фунта было сдержано лишь в районе 1.2911. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к сигналу на покупку в расчете не небольшой отскок фунта вверх – это и произошло. Затем состоялся прорыв и возврат под 1.2911, а тест этой области снизу вверх дал сигнал на открытие новых коротких позиций с перспективой снижения в район 1.2856, что в последующем и произошло. Коррекция вверх, в район 1.2906, во второй половине дня и активная защита медведями этого уровня – все это позволило получить отличную точку входа в короткие позиции, которая привела к очередному падению пары в район 1.2856. Закрепление ниже этого уровня только усилило давление на фунт, позволив получить очередную точку входа на продажу. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Как я отмечал, слабая статистика в прошлую пятницу и заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что «все плохо» и экономика движется к рецессии, обвалили британский фунт, давление на который наблюдается и сегодня. На момент написания статьи пара уверенными шагами скатывается к 27-й фигуре, тест которой обязательно произойдет в ближайшее время. Что может остановить наблюдаемый медвежий рынок – сказать сложно. Пока для этого нет объективных причин. Поэтому с покупками фунта советую не торопиться. Внутри дня можно рассчитывать на ложный пробой в районе первой поддержки 1.2749. Только после этого можно ставить на восстановление пары к 1.2807, но не более того. Прорыв и закрепление выше 1.2807 с обратным тестом и сильными данными по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников дадут дополнительную точку входа в длинные позиции с целью роста в район 1.2856, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары и отсутствия желающих покупать фунт на 1.2749, а, скорей всего, так оно и будет, советую не форсировать события и отложить вход в рынок до более крупной поддержки 1.2689. Но и там нужно дождаться формирования ложного пробоя. В случае отсутствия активных действий быков и там оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от 1.2645, либо от нового месячного минимума – 1.2585 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Основной целью продавцов фунта на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.2749, так как ниже этого уровня вряд ли быстро найдутся желающие откупать фунт, особенно после недавних заявлений Эндрю Бэйли и фундаментальной статистики. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх образуют сигнал на продажу, который быстро столкнет GBP/USD в район минимумов 1.2689 и 1.2645, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2585, но добраться до нее в начале недели вряд ли получится. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.2807. Формирование там ложного пробоя будет отличным сигналом на продажу с целью продолжения медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.2807 быки продолжат толкать пару вверх. Тогда советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2856, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2906 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банк Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за непростой геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего тренда.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2880.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.