FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 20 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в канале, сохраняя перспективу роста к 1.0848

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок, которые позволили нормально заработать, даже несмотря на такую низкую волатильность, наблюдаемую в последнее время. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0808 и рекомендовал от него принимать решения. Ясно видно, как на фоне отсутствия статистики покупатели воспользовались моментом и вернули пару в район 1.0808. Однако неудачная попытка закрепления выше вместе с ложным пробоем привели к образованию сигнала на открытие коротких позиций. В итоге движение вниз составило около 25 пунктов, и давление на евро снизилось. До ближайшей поддержки 1.0761 мы так и не дотянули. Во второй половине дня был образован идентичный сигнал на продажу евро от уровня 1.0808, который также принес порядка 25 пунктов прибыли. На утро сегодняшнего дня техническая картина изменилась. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупали евро сумели выбраться выше 1.0808, и теперь очень многое будет зависеть от того, сумеют ли они защитить этот диапазон после слабой фундаментальной статистики по еврозоне или нет. Вряд ли можно ожидать чего-то хорошего от данных по индексу цен производителей Германии и индикатору условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO Германии за апрель этого года. Всем понятно, что экономика будет резко тормозить после начала спецоперации России на территории Украины и введения со стороны ЕС ряда санкций, так как все это серьезно повлияло на цепочки поставок и ухудшило логистику. Высокое инфляционное давление также будет серьезно сказываться на ожиданиях. Негативные отчеты наверняка приведут к снижению евро в район 1.0808, и основной задачей быков на первую половину дня будет как раз защита этого диапазона. Формирование ложного пробоя на 1.0808 образует первый сигнал на покупку евро в продолжение восходящей коррекции и с перспективой обновления уровня 1.0848. Выбраться просто так за пределы этого диапазона будет весьма проблематично. Только очень хорошие данные по изменению объема промышленного производства еврозоны и сальдо баланса внешней торговли вместе с ястребиными заявлениями члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля приведут к прорыву и тесту 1.0848 сверху вниз, образовав новый сигнал по входу в длинные позиции. Это откроет возможность по восстановлению пары в район 1.0885. В случае роста выше и этого уровня, что маловероятно, быки ударят по стоп-приказам медведей, открыв прямую дорогу на максимумы 1.0931 и 1.0970, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары и отсутствия покупателей на 1.0808, а это более вероятно, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе месячного минимума 1.0761. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0723, либо еще ниже – в районе 1.0636 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы хоть и заняли выжидательную позицию, однако вряд ли так просто готовы отдать 1.0808. Все будет зависеть от данных. Поэтому первостепенной задачей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0848, до которого быки могут добраться буквально в один рывок после хорошей статистики по Германии. Формирование ложного пробоя на 1.0848 приведет к первому сигналу на продажу евро и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0808. Для сохранения медвежьего рынка очень важен возврат контроля над этим уровнем. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.0808 приведут к новой распродаже евро с последующим выходом на минимум этого месяца 1.0761. Как там поведут себя продавцы, сказать сложного, однако только после пробоя этого диапазона медвежий тренд будет возобновлен. Обратный тест снизу вверх 1.0761 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD в районы 1.0723 и 1.0636, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0572, но такой сценарий возможен только в случае резкого обострения геополитических отношений. В случае роста евро в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0848 ожидаю более резкого рывка евро вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0885. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0931, либо еще выше – в районе 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Евро и фунт продолжают толкаться в канале. Видеопрогноз на 20 апреля

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт очень сильно кидает из стороны в сторону, но победитель очевиден

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года и в этот же момент начать повышение процентных ставок, указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но не в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать более агрессивно, чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT-отчет всегда вторичен, и, учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов — с 1.0976 до 1.0877.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию по паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0820.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.