FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 15 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обвалился против доллара США после заседания ЕЦБ

Вчера было образовано много отличных сигналов по входу в рынок, которые помогли неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было торговать. Евро вернулся ниже 1.0890 после решения ЕЦБ по ставкам, однако выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард изменило довольно многое. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0885 и рекомендовал от него принимать решения. Прорыв этой области произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому сигналов по входу в рынок образовано не было. Во второй половине дня я все же дождался обновления снизу вверх 1.0889 и формирования там ложного пробоя, что дало отличную точку входа в короткие позиции. В результате пара упала на 110 пунктов. Остановить медвежий рынок покупатели сумели лишь в районе 1.0772, образовав там несколько ложных пробоев, в результате которых пара выросла на 50 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сильные данные по розничным продажам в США, которые на удивление не сократились из-за высокой инфляции, а также рост индикатора потребительского доверия до нового максимума – все это привело к укреплению американского доллара против евро. Выступление президента Европейского центрального банка было не таким ястребиным, как многие ожидали, хотя Лагард повторила позицию регулятора в отношении сворачивания программы покупки облигаций и повышения процентных ставок. Правда, конкретные сроки не назвала. Это и привело к падению евро, так как трейдеры решили переключиться на действия Федеральной резервной системы уже в следующем месяце и на повышение ставок сразу на 0,5%. Сегодня выходит ряд данных по инфляции во Франции и Италии, которые могут оказать некоторую поддержку евро, но особо рассчитывать на них не стоит. Теперь, чтобы увидеть выстраивание новой восходящей коррекции, нужен рост и активные действия выше 1.0833 – там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют сигнал по входу в длинные позиции, что откроет возможность по восстановлению пары в район 1.0885. В случае роста выше и этого уровня, а также довольно резкого инфляционного скачка в странах еврозоны, быки ударят по стоп-приказам медведей, открыв прямую дорогу на максимумы 1.0931 и 1.0970, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения пары акцент будет сделан на ближайшей поддержке 1.0776. Только ложный пробой на этом уровне приведет к образованию сигнала на покупку евро. При падении пары и отсутствии покупателей на 1.0776 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе нового месячного минимума 1.0728. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0636, либо еще ниже – в районе 1.0572 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи справились со всеми поставленными вчера на них задачами и обновили недельные минимумы. Это свидетельствует о сохранении нисходящего тренда по паре. Первостепенной задачей продавцов на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0833, от которого зависит довольно многое. Формирование ложного пробоя там и слабые данные по инфляции во Франции и Италии приведут к возврату давления и сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к новой поддержке 1.0776. Для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, так что пробой и обратный тест снизу вверх 1.0776 приведут к новой распродаже евро с последующим выходом на минимумы 1.0728 и 1.0636, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0572, но такой сценарий возможен только в случае резкого обострения геополитических отношений. В случае роста евро в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0833 ожидаю более резкого рывка евро вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0885. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0931, либо еще выше – в районе 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Евро и фунт провалились на фоне неопределенности центральных банков. Видеопрогноз на 15 апреля

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, и, что примечательно, покупателей оказалось больше, чем продавцов. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, который в последнее время много говорит о необходимости проведения более жесткой денежно-кредитной политики. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности продолжают негативно отражаться на евро, что не позволяет быкам выстроить даже нормальную восходящую коррекцию. В ближайшее время нас ожидают важные данные по инфляции в странах еврозоны и США. Отчеты будут содержать в себе уже более объективные цифры о темпах роста цен после начала военной спецоперации России. Это даст инвесторам и политикам больше ориентиров в том, как следует дальше поступать с денежно-кредитной политикой, что позволит частично определиться с дальнейшим направлением пары EUR/USD. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 200 043 до уровня 210 914, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 178 669 до уровня 183 544. Учитывая, что рост коротких позиций оказался менее внушительным, чем рост длинных, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 27 370 против 21 374. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0976 с 1.0991.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат в рынок продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0885. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0760.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.