FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по еврозоне вернут давление на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера

было образовано несколько интересных

сигналов по входу в рынок, которые

позволили неплохо заработать. Давайте

посмотрим на 5-минутный график и разберемся

с тем, что произошло. В своем утреннем

прогнозе я обращал внимание на уровень

1.0894 и рекомендовал от него принимать

решения по входу в рынок. Ввиду отсутствия

важной фундаментальной статистики, и

имея более высокую цену открытия рынка

по сравнению с закрытием пятницы,

покупатели сумели выбраться выше 1.0894

и дотянуться до 1.0930. К сожалению, обратного

теста сверху вниз уровня 1.0894 я так и не

увидел, поэтому сигнал на покупку был

пропущен. Не сумели мы дотянуться и до

1.0936, не хватило буквально пары пунктов,

чтобы там образовался ложный пробой и

сигнал на продажу. По этой

причине сделок в первой половине дня

не было. В ходе американской сессии быки

активно проявили себя в районе поддержки

1.0881, и после нескольких ложных пробоев

были образованы сигналы на покупку.

Рост оказался не таким большим, как

хотелось бы, однако движение на 20 пунктов

в конце американской сессии вполне

неплохой результат. А

какие точки входа были по фунту?

Прежде

чем говорить о дальнейших перспективах

движения EUR/USD, давайте посмотрим, что

происходило на фьючерсном рынке и как

изменились позиции Commitment of Traders. В

COT-отчете (Commitment of Traders) за

5 апреля зафиксирован рост как коротких,

так и длинных позиций, и, что примечательно,

покупателей оказалось больше, чем

продавцов. Все это характеризуется

позитивными ожиданиями новых мер со

стороны Европейского центрального

банка, который в последнее время много

говорит о необходимости проведения

более жесткой денежно-кредитной политики.

Однако отсутствие положительной динамики

переговоров России и Украины и рост

геополитической напряженности продолжают

негативно отражаться на евро, что не

позволяет быкам выстроить даже нормальную

восходящую коррекцию. В ближайшее время

нас ожидают важные данные по инфляции

в странах еврозоны и США. Отчеты будут

содержать в себе уже более объективные

цифры о темпах роста цен после начала

военной спецоперации России. Это даст

инвесторам и политикам больше ориентиров

в том, как следует дальше поступать с

денежно-кредитной политикой, что позволит

частично определиться с дальнейшим

направлением пары EUR/USD. В COT-отчете

указано, что длинные некоммерческие

позиции выросли с уровня 200 043 до уровня

210 914, в то время как короткие некоммерческие

позиции выросли с уровня 178 669 до уровня

183 544. Учитывая, что рост коротких позиций

оказался менее внушительным, чем подъем

длинных, по итогам недели общая

некоммерческая нетто-позиция выросла

и составила 27 370 против 21 374. Недельная

цена закрытия опустилась до 1.0976 с 1.0991.

Если так разобраться, по сравнению со вчерашним днем ничего особо не изменилось. Сегодняшний день обещает быть более интересным, так как у нас полно важной фундаментальной статистики. Начать необходимо с данных по индексу потребительских цен Германии. Его рост вряд ли позитивно отразится на перспективах европейской валюты, но, если показатель окажется выше ожиданий экономистов, то, скорей всего, быки предпримут попытку возврата под контроль сопротивления 1.0886, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня, где проходят и средние скользящие играющие на стороне продавцов, приведут к первому сигналу на покупку евро с целью возврата к крупному сопротивлению 1.0931, реально ограничивающему восходящий потенциал пары. Выход за пределы 1.0931 ударит по стоп-приказам медведей, позволит выстроить уже более крупную восходящую коррекцию в район максимумов 1.0970 и 1.1007. Однако такой рост будет возможен лишь в случае очень хороших данных по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW, а вот с этим как раз и могут быть проблемы. Скорее всего, мартовские показателя сократятся еще больше из-за обострения геополитической ситуации в мире. В случае снижения пары первостепенной задачей быков будет защита поддержки 1.0839. Падение к этому уровню может произойти после слабых макроэкономических показателей еврозоны, но лишь ложный пробой там даст первый сигнал по входу в рынок на покупку евро. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0839 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0810, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0772, либо еще выше – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера справились со всеми поставленными задачами и сейчас имеют все шансы на продолжение медвежьего тренда. Пока торговля будет вестись ниже 1.0886, вероятность снижения евро сохранится достаточно высокой, но стоит медведям потерять этот уровень – все перевернется с ног на голову. Формирование ложного пробоя на 1.0886 после выхода слабой статистики по еврозоне приведет к сигналу на продажу с последующим снижением в район поддержки 1.0839, образованной в конце прошлой недели. Возврат к этому диапазону может серьезно навредить планам покупателей, заставив их отойти ниже. Прорыв и обратный тест 1.0839 дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0810. Более дальней целью выступит область 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0886 быки попытаются нарастить длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию пары. Но, учитывая, что многое сейчас будет зависеть от дальнейшего развития геополитических событий, на рост евро в текущих условиях лучше не ставить. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0931. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0970, либо еще выше – в районе 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Годовая инфляция в США может оказаться выше 9,0%. Видеопрогноз на 12 апреля

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта вновь хватаются за очередной недельный минимум

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на выстраивание бокового канала перед важными данными по инфляции.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0840 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0920 приведет к росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.