FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 25 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале, но теперь рынок на стороне покупателей

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Очень низкая волатильность в первой половине дня, относительно, конечно, той, что наблюдалась в последнее время, не позволила добиться теста обозначенных мною уровней. Из-за этого не было и сигналов по входу в рынок. Ситуация во второй половине дня немного изменилась, и мы увидели обновление сопротивления 1.1010. Ложный пробой на этом уровне привел к отличной точке входа в короткие позиции, которая принесла около 35 пунктов прибыли. А какие точки входа были по фунту?

Заявления представителей ФРС на тему денежно-кредитной политики США уже перестали так волновать рынок, как это было в начале недели. Этим и воспользовались покупатели евро, пробившись сегодня в ходе азиатских торгов выше середины бокового канала 1.1006. Теперь быки явно постараются завершить неделю на мажорной ноте, но для этого необходимо выполнить ряд условий. Первостепенной задачей будет защита поддержки 1.1006 – ключевого уровня, в районе которого может быть образована новая нижняя граница восходящего канала. Падение к 1.1006 может сегодня произойти после довольно слабых отчетов по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO Германии, что приведет к формированию там ложного пробоя. Но чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв верхней границы бокового канала 1.1050. Учитывая, что позитивных изменений в геополитической ситуации нет, вряд ли можно рассчитывать на возврат спроса на рисковые активы. Однако заявление президента Джо Байдена о том, что только за Украиной право на территориальные уступки России, вернуло спрос на рисковые активы. Инвесторы пришли к выводу, что после полного отказа НАТО помогать Украине, переговоры пойдут гораздо быстрей. Только прорыв и тест сверху вниз 1.1050 дадут сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1091. Более дальней целью выступит максимум этого месяца – 1.1136, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1181 и 1.1227. Однако на такой сценарий можно рассчитывать в конце этой недели. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1006, а там проходят средние скользящие, играющие на их стороне, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0968, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0928 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера сделали все, чтобы защитить середину бокового канала, но этого оказалось недостаточно. Ожидания более агрессивной политики Федеральной резервной системы уже «замусолены» рынком, поэтому сейчас весь акцент вновь перенесен на геополитические события в мире. Пока паники у продавцов евро нет, но им нужно думать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.1050. От него зависит довольно многое, так как этот уровень является и верхней границей бокового канала. Формирование ложного пробоя на 1.1050 приведет к сигналу на продажу с целью снижения к поддержке 1.1006, которую медведи упустили сегодня в ходе азиатской сессии. Учитывая, что у нас с вами ждет достаточно большой ряд статистики по Германии, которая наверняка окажется хуже прогнозов экономистов, можно рассчитывать на прорыв и закрепление ниже 1.1006. Обратный тест этого уровня снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой возврата к нижней границе бокового канала 1.0968. Ее пробой потянет за собой ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет падение к более дальним уровням: 1.0928 и 1.0891. В районе 1.0855 рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1050 быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на возврат к месячным максимумам. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1091. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1136, либо еще выше – в районе 1.1181 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным, в отличие от покупателей, которых стало намного меньше – оно и неудивительно на фоне военной спецоперации России на территории Украины. Заседание Федеральной резервной системы было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. Другое дело, что председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления занял выжидательную позицию, не просигнализировав о более агрессивной политике, что стало поводом к наращиванию длинных позиций в рисковых активах. Однако уже в начале этой недели глава ФРС изменил свой подход, отметив в интервью достаточно высокую вероятность повышения процентной ставки (сразу на 0,5% пункта) уже на следующем заседании Федеральной резервной системы – это является сильным бычьим сигналом для американского доллара, который наверняка продолжит свой рост против евро. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 242 683 до уровня 202 040, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 839 до уровня 183 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 18 794 против 58 844. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0866 до 1.0942.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вновь завладеть рынком.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1040. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0968.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.