FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 21 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Привлекательность фунта сохраняется. Быки рассчитывают на продолжение роста

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3144 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Снижение фунта в район 1.3144 и формирование там ложного пробоя привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции в продолжение роста пары в конце недели, но явный энтузиазм спекулятивных игроков не был поддержан крупными участниками рынка, поэтому после движения вверх на 10 пунктов медведи добились пробоя 1.3144, что привело к фиксации убытков. Ближе ко второй половине дня обратный тест 1.3144 снизу вверх привел к формированию сигнала на открытие коротких позиций. В результате пара провалилась более чем на 35 пунктов. Возврат фунта назад под контролем покупателей во второй половине дня и тест 1.3144 сверху вниз привели к сигналу на покупку, после чего пара прошла вверх еще более 40 пунктов. А какие точки входа были по евро?

После того, как Банк Англии повысил процентные ставки уже в третий раз подряд, но просигнализировал о том, что будет придерживаться более консервативного подхода, спрос на британский фунт снизился, однако интерес трейдеров при его снижении никуда не делся, что и подтверждают пятничные торги. Инфляция остается одной из основных причин, по которым регулятор будет и дальше повышать процентные ставки, особенно при условии, если геополитическая ситуация вокруг России и Украины начнет изменяться в лучшую сторону. Важной задачей покупателей в ходе европейской сессии сегодня является защита поддержки 1.3142 – новый уровень, который, как мне кажется, сейчас представляет большой интерес для обеих сторон. Длинные позиции от него можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя, так как никакой фундаментальной статистики по Великобритании сегодня нет. Рост при таком сценарии затянет пару к верхней границе бокового канала 1.3192, выбраться выше которой в прошлую пятницу не удалось. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз приведут к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив быкам выбраться уже в районы новых максимумов: 1.3244 и 1.3275. Более дальней целью выступит область 1.3314, но доступ к ней откроется лишь в случае хороших новостей по переговорам России и Украины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3142, а около этого уровня проходят средние скользящие, играющие на их стороне, лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки 1.3092 – это более надежный уровень, дополнительно выступающий еще и нижней границей бокового канала. Там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3046, либо еще ниже – от минимума 1.3003 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи попытались перетянуть рынок на свою сторону, но добиться закрытия недели ниже середины бокового канала 1.3142 не получилось. Приоритетной целью продавцов на сегодня остается поддержка 1.3142. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, сформируют сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.3092 и 1.3046, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит 1.3003. Однако такое резкое падение пары произойдет в случае ухудшение геополитической обстановки в мире. В случае роста GBP/USD в первой половине дня, на что я тоже особо бы не рассчитывал, учитывая, что никакой фундаментальной статистики у нас сегодня нет, только формирование ложного пробоя на 1.3192 приведет к сигналу на продажу фунта с перспективой нового снижения пары. При слабой активности продавцов на этом уровне лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3244. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3275 либо еще выше – от максимума 1.3314 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Одни воспользовались паникой на рынке, другие привлекательными ценами. Однако тех, кто наращивал коротких позиции, оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Более активная политика в отношении процентных ставок усилит спрос на американский доллар, который и так затаптывает британский фунт чуть ли не каждый день к очередным годовым минимумам. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банк Англии действовать также более активно. Уже на следующий день после заседания ФРС, пройдет заседание Банка Англии. Вот тут и может произойти разворот фунта в обратную сторону, так что, продавая на минимумах GBP/USD, думайте о завтрашнем дне. В COT-отчете за 8 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 679 до уровня 50 982, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 48 016 до уровня 63 508. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -337 до -12 526. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3113 против 1.3422.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3120. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3195.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.