FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 14 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Ожидания агрессивной политики ФРС возвращают спрос на доллар

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В прошлую пятницу было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1017 и рекомендовал от него принимать решения. Вышедшие в первой половине дня данные по Германии полностью совпали с прогнозами экономистов, что не оказало никакой поддержки европейской валюте. Не было желающих и продавать евро, поэтому и пришлось наблюдать за торговлей в боковом канале. Добиться обновления утренних уровней не получилось. По этой причине и сделок по паре я так и не увидел. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, однако на фоне слухов о возможном прекращении военной спецоперации России на территории Украины евро резко вырос. Все это привело к формированию ложного пробоя на уровне 1.1017 и сигналу на продажу. Падение EUR/USD с прорывом и обратным тестом 1.0963 позволили дополнительно нарастить короткие позиции. В результате пара обвалилась еще на 55 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Сегодня у нас нет важных отчетов по еврозоне, поэтому день обещает быть довольно спокойным. Акцент быки сделают явно на защите поддержки 1.0892, так как ниже этого уровня никого нет и его прорыв откроет дорогу на месячные минимумы. Тот факт, что Федеральная резервная система может действовать более агрессивно в отношении процентных ставок, заставляет трейдеров наращивать длинные позиции по американскому доллару. Однако падение будет ограничивать аналогичная политика Европейского центрального банка, о которой на прошлой неделе объявила президент Кристин Лагард. Как я отмечал, важной задачей быков на первую половину дня является защита поддержки 1.0892, однако для возврата рынка под свой контроль было бы неплохо вернуться выше 1.0968, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. В случае слабых данных по Германии и Франции, а ожидается индекс оптовых цен Германии, отчет Бундесбанка и сальдо баланса внешней торговли Франции, только ложный пробой на 1.0892 образует первую точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка, наблюдаемого в конце прошлой недели. Чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв сопротивления 1.0968. Тест сверху вниз этого уровня даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в районы 1.1039 и 1.1104 – крупный уровень сопротивления прошлой недели. Пробой и этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы 1.1176 и 1.1229, где рекомендую фиксировать прибыль. Не стоит забывать и о геополитической ситуации: при дальнейшем усугублении конфликта спрос на американский доллар может только увеличиться, так как хороших новостей по этой теме на выходных не было. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0810, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только ниже, от 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи быстро вернулись в рынок в пятницу на фоне ожидания на этой неделе первого повышения процентных ставок после пандемии коронавируса со стороны Федеральной резервной системы. На такие действия Центральный банк подталкивает инфляция в США, которая подскочила до максимума за 40 лет. Скорей всего, давление на евро сегодня сохранится и дальше, и лучше всего ставить на укрепление американского доллара. Продавцам евро сегодня нужно думать над тем, как защищать сопротивление 1.0968, так как выпустив пару выше этого диапазона, спрос вернется. Там проходят средние скользящие, поэтому формирование ложного пробоя после данных по Германии и Франции приведет к сигналу на продажу и открытию новых коротких позиций с целью дальнейшего снижения к первой поддержке 1.0892. Пробой этой области не заставит себя долго ждать. Обратный тест снизу вверх может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням 1.0810 и 1.0772 – новый минимум этого года. Движение вниз будет быстрым, так как на этих уровнях сосредоточено большое количество стоп-приказов покупателей. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0968 быки начнут чувствовать себя намного лучше – все же ожидаемое повышение ставок от ЕЦБ в октябре является хорошей новостью. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1039. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1104, либо еще выше – в районе 1.1176 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Тучи сгущаются: ФРС может начать более активно повышать ставки. Видеопрогноз на 14 марта

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продавливает годовые минимумы и нацелен на 1.2976

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Первых оказалось больше, что привело к увеличению положительной дельты. В условиях сохраняющегося жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой позиции придерживались инвесторы неделю назад, так как все меняются с молниеносной скоростью. Те данные, которые были вчера, уже не имеют никакого значения сегодня, так как никто не знает, как введенные санкции со стороны США и стран ЕС повлияют на российскую экономику, а также к чему в итоге приведет конфликт России и Украины. Главный вопрос – как долго это все продлится. На этом фоне не имеет сильного значения, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта рынки вновь полетят вниз. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. На этой неделе также пройдет заседание Европейского центрального банка и выйдут важные февральские данные по инфляции США, что приведет к всплеску волатильности, но вряд ли исправит ситуацию в пользу покупателей рисковых активов. Рекомендую и дальше покупать доллар. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 214 195 до уровня 228 385, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 154 163 до уровня 163 446. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 64 939 против 59 306. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1309 до 1.1214.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей забрать рынок под свой контроль.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0995. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0865.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.