FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 8 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро заперли пару в боковом канале

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано достаточно много прибыльных сигналов по входу в рынок, так как торговля велась преимущественно в боковом канале. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0884 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Хорошая статистика по Германии была проигнорирована, что привело к ожидаемому ложному пробою на уровне 1.10884 и к сигналу на продажу. Данные по индексу настроений инвесторов в еврозоне оказались намного хуже прогнозов экономистов, спровоцировав очередную распродажу евро в район поддержки 1.0844.

В результате была зафиксирована прибыль около 40 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.0837 (пересмотренного на вторую половину дня 1.0844) привел к образованию сигнала на открытие коротких позиций, однако крупной распродажи евро я так и не увидел. В результате фиксация убытков. В ходе американской сессии можно было наблюдать за активным ростом евро, а прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.0884 – все это дало отличный сигнал на покупку. По итогам можно было фиксировать прибыль в районе 1.0936, что позволило забрать с рынка около 45 пунктов. Возврат под поддержку 1.0884 также дал хорошую точку для входа в продажи. В результате пара обвалилась на 30 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Пара остается в боковом канале в расчете на ослабление военных действий в Украине. Трейдеры рассчитывают на коррекцию, которая может произойти в любой момент. По итогам вчерашних переговоров были приняты решения о предоставлении гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из ряда украинских городов. Исполнятся ли эти договорённости – большой вопрос. Сегодня также выходит ряд статистики по еврозоне, который может помочь покупателям закрепиться на текущих минимумах. Важной задачей быков на первую половину дня будет защита поддержки 1.0827, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с сильной статистикой по изменению объема промышленного производства Германии, изменению объема ВВП и изменению уровня занятости еврозоны – все это образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район 1.0884. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, так что покупатели сразу столкнуться с проблемами.

Однако, чтобы увидеть более крупное движение по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв этого сопротивления. Тест сверху вниз 1.0884 даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.0929 – максимум вчерашнего дня. Пробой и этого диапазона поставит на паузу медвежий тренд и ударит по стоп-приказам продавцов, что откроет прямую дорогу на максимумы: 1.0978 и 1.1016, где рекомендую фиксировать прибыль. При невыполнении договоренностей между Киевом и Москвой и дальнейшем усугублении геополитического конфликта спрос на американский доллар сохранится и дальше. В таком случае оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой нового месячного минимума в районе 1.0772, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только ниже - от 1.0728 и 1.0636 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера ясно дали понять, что никакой коррекции они не потерпят и это в их планы не входит. Этому в подтверждение стали активные продажи в районе 1.0929. Слабые данные по еврозоне сегодня могут усугубить ситуацию с покупками евро, так как замедление экономики в конце прошлого года будет не очень радостной новостью для трейдеров. В случае пересмотра ВВП в более худшую сторону медведи без проблем справятся с защитой ближайшего сопротивления 1.0884, а формирование там ложного пробоя приведет к открытию новых коротких позиций с целью дальнейшего снижения евро по тренду в район уровня 1.0827. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к новым годовым минимумам: 1.0772 и 1.0728.

После их теста откроется прямая дорога на 1.0636, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такая крупная распродажа возможна только при очень негативных новостях из Украины. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0884, лучше всего с продажами не торопиться. Не исключено, что, как и вчера, быки начнут действовать более агрессивно в случае хороших отчетов по Германии, а прорыв этого уровня потянет за собой и стоп-приказы азиатских продавцов. Поэтому оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0929. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0978 либо еще выше – в районе 1.1016 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 февраля вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как, в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США.

Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. Произойдет это по причине ответных мер России на санкции, которые явно не понравятся ЕС – дополнительный факто давления на евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно с уровня 217 899 до уровня 214 195, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 170 318 до уровня 155 889. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 59 306 против 47 581. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1309 против 1.1305 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0900. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0830.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.