FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 28 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул против доллара на утренних торгах в понедельник

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1218 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой на уровне 1.1218 в первой половине дня привел к образованию сигнала на продажу евро, что вылилось в крупную распродажу и принесло около 40 пунктов прибыли. До обозначенной цели в районе 1.1163. Во второй половине дня быки вернули под контроль уровень 1.1211 и протестировали его сверху вниз. Это привело к сигналу на покупку евро. Шансы на снижение напряженности вокруг военного конфликта России и Украины способствовали росту евро, что позволило забрать с рынка около 50 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Сегодняшний день начался очень печально для покупателей европейской валюты, так как рынок открылся на 140 пунктов ниже закрытия пятницы. Усугубление мировой геополитической напряженности заставляет трейдеров покупать американский доллар, чтобы хоть как-то обезопасить себя в случае более серьезного вооруженного конфликта. Сегодня должны пройти переговоры представителей России и Украины, поэтому рекомендую очень внимательно следить за их итогами. Пока с покупками лучше точно не торопиться. Важной задачей быков на первую половину дня является защита поддержки 1.1108 – минимум прошлой недели. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановления евро в район 1.1162. Однако, чтобы рассчитывать на дальнейший рост EUR/USD, нужны более активные действия покупателей и прорыв этого сопротивления. Сегодня нет важной фундаментальной статистики, а заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты и президента Европейского центрального банка Кристин Лагард вряд ли существенно повлияют на рынок в текущих условиях – нет разницы, какая процентная ставка, если начнется война. Прорыв и тест сверху вниз 1.1162 приведут к сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1216, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и этого диапазона остановит медвежий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы 1.1272 и 1.1325, где рекомендую фиксировать прибыль. При дальнейшем усугублении геополитического конфликта спрос на американский доллар только усилится. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой на 1.1070, а вот покупать евро сразу на отскок можно от минимумов 1.1034 и 1.0994 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы молниеносно вернулись в рынок, и сейчас все зависит о дальнейшего конфликта России и Украины, который, по сути, может затронуть и весь остальной мир. Сегодня для усиления медвежьих настроений необходимо защищать сопротивление 1.1162, образованное по итогам прошлой пятницы. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с усугублением военного конфликта России и Украины, а также ответных действий со стороны США и ЕС будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения евро по тренду в район уровня 1.1108, который будет иметь промежуточное значение. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх могут состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1070, а там и прямая дорога на 1.1034 и 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1162 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1216. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1272, либо еще выше – в районе 1.1325 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Как я отмечал выше, никакая фундаментальная статистика и выступления представителей Европейского центрального банка сегодня не затмят то, что происходит на мировой политической арене, поэтому рекомендую при принятии решений отталкиваться только от технического анализа.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. Неопределенная политика Европейского центрального банка вместе с его президентом Кристин Лагард, которая совсем недавно говорила о том, что необходимо действовать более агрессивно в случае ускорения инфляционного давления, а на прошлой неделе полностью изменила свою позицию, заводит трейдеров в тупик. Но, даже несмотря на рост положительной дельты, евро очень сильно просел по итогам отчетного периода. Происходит это на фоне риска военного конфликта России и Украины. Совсем недавно Власти РФ признали независимость ЛДНР, что только усугубило геополитическую напряженность во всем мире. Еще одним весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. По данным протокола ФРС с февральского заседания, ожидается, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно — с уровня 218 973 до уровня 217 899, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 180 131 до уровня 170 318. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже, трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 47 581 против 38 842. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.1305 против 1.1441 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя индикатора в области 1.1215. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1120.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.