FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в шаге от выхода за пределы бокового канала

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано достаточно много прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1343 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Выступления представителей Европейского центрального банка не особо помогли евро в первой половине дня, однако покупатели предприняли попытки прорыва 1.1343. Ложный пробой и возврат под этот уровень сформировали точку входа в короткие позиции, что привело в итоге к крупной распродаже пары в район 1.1317, позволив утянуть за собой около 25 пунктов прибыли. В своем прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на уровень 1.1317 и советовал там покупать при ложном пробое, что и произошло. В результате — рост в район 1.1363 и еще +45 пунктов. В конце американской сессии медведи попытались защитить сопротивление 1.1363, образовав и там ложный пробой, в результате которого можно было наблюдать за небольшой нисходящей коррекцией пары на 10 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Покупатели евро набирают силу. Вчерашние заявления председателя Федеральной резервной системы о том, что острой необходимости в резком повышении процентных ставок пока нет, привели к росту пары во второй половине дня. Однако прежде чем рассчитывать на выход EUR/USD за пределы бокового канала и на прорыв его верхней границы, покупателям нужно сконцентрировать свое внимание на уровне 1.1326, который был образован по итогам вчерашнего дня и чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя и хорошие данные по изменению объема промышленного производства еврозоны должны привести к повторному росту евро в район максимума 1.1385. Важной задачей остается пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность подняться к уровням 1.1415 и 1.1442, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1480, тест которой будет свидетельством возобновления бычьего тренда. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1363 лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки — 1.1339. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1314 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы рискуют потерять контроль над рынком, особенно после данных по американской инфляции, но она ожидается во второй половине дня. В случае дальнейшего роста EUR/USD в ходе европейской сессии после сильного отчета по промышленному производству еврозоны продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы не упустить сопротивление 1.1385 – верхняя граница широкого бокового канала, образованного в начале этого года. Рост выше этого уровня приведет к смене направления движения пары и вытеснит ее из бокового канала. Формирование ложного пробоя на 1.1385 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления и снижение в район 1.1363. За этот уровень развернется более активная борьба, так как он играет важную роль. Ниже 1.1363 проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения к крупному минимуму 1.1339. Только выход за пределы этого диапазона немного изменит рыночное направление на нисходящее и снесет ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет падение EUR/USD к минимумам 1.1314 и 1.1294, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1385 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1415. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1442, либо еще выше – в районе 1.1480 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Бычий рынок по фунту продолжается. Под прицелом сопротивление 1.3664

В ФРС решили не торопиться. Инфляция в США не должна удивить. Видеопрогноз на 12 января

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется, и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского Центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать на минимум четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1314. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1385 приведет к новой волне роста евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.