FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 30 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки дотянули до 1.1358, но закрепиться выше не удалось

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано достаточно большое количество прибыльных сигналов. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1291 и советовал принимать решения, опираясь именно на него. В первой половине дня медведи попытались пробиться ниже 1.1291 и даже добились обратного теста снизу вверх этого уровня, что привело к образованию сигнала на продажу. Крупного падения пары не получилось, и после движения вниз на 15 пунктов спрос на евро вернулся. Возврат и обратный тест сверху вниз 1.1291 образовали отличную точку входа в длинные позиции, после чего можно было наблюдать за ростом и аналогичным закреплением выше 1.1313. Это привело к еще одному сигналу на покупку. В результате евро вырос более чем на 70 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Несмотря на крупный рост евро, объем торгов очень низкий, поэтому не удивляйтесь, если сегодня в первой половине дня вы увидите такое же бесконтрольное падение EUR/USD, как это было со вчерашним ростом. Отсутствие важной фундаментальной статистики по еврозоне должно сказаться на волатильности рынка. Более крупные движения ожидаются лишь в ходе американской сессии, когда выйдет ряд отчетов по экономике США. Только формирование ложного пробоя на уровне 1.1333 в ходе европейских торгов будет сигналом на покупку евро в расчете на повторное восстановление к сопротивлению 1.1358, выбраться выше которого пока никак не удается. По всей видимости, там присутствуют крупные продавцы. Важной задачей станет пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к росту в район новых уровней: 1.1381 и 1.1415, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1442. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1333 лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1313, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Последней надеждой покупателей на сохранение пары в восходящем коррекционном канале будет минимум 1.1292, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера попытались переломить рынок на свою сторону, но получили мощный отпор. В результате крупного роста у медведей возникли серьезные проблемы. В случае повторного роста пары сегодня в ходе европейской сессии продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы защитить сопротивление 1.1358, так как выше этого уровня пару точно нельзя выпускать. Учитывая, что важной статистики сегодня нет, вполне возможно получится отстоять этот диапазон, что сохранит торговлю в рамках широкого бокового канала. Низкий объем в первой половине дня будет сдерживать волатильность. Только формирование ложного пробоя на 1.1358 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на EUR/USD и снижение в район 1.1333. За этот уровень развернется более активная борьба. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения к крупному минимуму 1.1313. Только выход за пределы этого уровня снесет уже ряд стоп-приказов покупателей и вызовет более крупное падение EUR/USD с обновлением минимумов 1.1292 и 1.1265, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1358 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1381. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1415, либо еще выше – в районе 1.1442 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Евро и фунт сильно штормит перед новогодними праздниками. Видеопрогноз на 30 декабря

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи не справились с задачей. Фунт у новых декабрьских максимумов

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 декабря зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиции, но последних оказалось чуть больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Эти данные учитывают недавние заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Однако, судя по расстановке сил, особо ничего не изменилось, что в целом подтверждается и графиком. Многие проблемы в экономике еврозоны и США остаются из-за нового штамма коронавируса, который не дает спокойно жить представителям центральных банков. Скорей всего, от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом после Нового года и будет зависеть дальнейшая денежно-кредитная политика ФРС и ЕЦБ. Из отчета видно, что покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, несильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после недавних заявлений Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 530 до уровня 196 595, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 201 409 до уровня 206 757. Это говорит о том, что трейдеры продолжат вести активную борьбу за дальнейшее направление рынка. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -11 879 до -10 162. Недельная цена закрытия из-за бокового канала почти не изменилась – 1.1277 против 1.1283 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары в конце года.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1305. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1365.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.