FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара зависла в боковом канале и выходить и выходить их него не собирается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1269 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка быков вернуть под контроль сопротивление 1.1269 привела к образованию сигнала на продажу евро, после чего пара упала на 20 пунктов вниз. Однако быки не бросили затею восходящей коррекции и со второй попытки пробились выше 1.1269. Обратный тест этого уровня сверху вниз и защита со стороны покупателей привела к образованию отличной точки входа в длинные позиции, которая принесла еще около 20 пунктов прибыли. Закрепление выше сопротивления 1.1291 оказалось не таким прибыльным, однако было несколько попыток роста от этого уровня – каждая на 10 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 декабря зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиции, но последних сокращение оказалось чуть больше, что привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако стоит отметить, что эти данные не учитывают результаты заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Но если в целом посмотреть на общую картину – торговля в боковом канале сохраняется по-прежнему и даже заседания центральных банков не позволили определиться с дальнейшим направлением пары. Покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, не сильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после заявления Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года – это указывает на изменение политики банка в сторону ее ужесточения. С другой стороны, Федеральная резервная система уже к этому моменту планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. Однако неопределенность с новым штаммом коронавируса омикрон продолжает отпугивать участников рынка от активных действий: никто не хочет покупать перекупленный доллар, но и дешевый евро также пока не является сильно привлекательным инструментом. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 194 869 до уровня 189 530, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 203 168 до уровня 201 409. Это говорит о том, что трейдеры занимают выжидательную позицию на фоне всей неопределенности с мировой экономикой. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличила свое отрицательное значение с -8 299 до 11 879. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, вообще никак не изменилась – 1.1283 против 1.1283 неделей ранее.

Техническая картина не особо изменилась по сравнению со вчерашним днем. Торговля продолжает вестись в рамках бокового канала, однако сложно сказать на чьей стороне находится преимущество. В случае снижения евро в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.1269 приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Но, кроме этого, необходимо активное движение пары вверх. Этому могут помочь данные по опережающему индексу потребительского климата Германии. Если показатель окажется лучше прогнозов экономистов, а ожидается его сокращение в январе 2022 года, можно рассчитывать на восстановление пары. Если в момент теста 1.1269 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв нижней границы канала может привести к более крупной распродаже евро. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки 1.1248 и то, при условии формирования там ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно только от минимума в районе 1.1224 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей евро будет возврат на уровень 1.1291. Прорыв и закрепление выше этого диапазона наверняка вернет аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки EUR/USD с целью обновления ближайшего сопротивления 1.1315. Выход за пределы этого диапазона может серьезно сказаться на краткосрочном нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1315 приведет к более крупному росту в район максимумов: 1.1348 и 1.1381. Более дальней целью выступит уровень 1.1415, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы уже не особо контролируют рынок, поэтому лучше придерживаться стратегии торговли в боковом канале. Оптимальным сценарием на продажу евро в первой половине дня сегодня будет тест уровня 1.1291. Формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой обвала EUR/USD в район поддержки 1.1269, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе со слабыми данными по еврозоне образуют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к важному минимуму 1.1248. От этого уровня зависит многое, так как выход за его пределы определит дальнейшее направление пары. Прорыв 1.1248 откроет прямую дорогу на минимумы: 1.1224 и 1.1208. Более дальней целью выступит поддержка 1.1188, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1291, оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1315. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1348 и 1.1381 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Евро толкается в боковом канале, а фунт рискует продолжить медвежий тренд. Видеопрогноз на 21 декабря

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном шаге от возобновления медвежьего тренда

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1295 приведет к росту евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1265 усилит давление пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.