FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 16 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сохранил позиции после заседания ФРС. Ждем итоги встречи ЕЦБ

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1276 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Данные по инфляции в странах еврозоны, вышедшие в первой половине дня, не дали ожидаемого эффекта, так как совпали с прогнозами экономистов. В результате евро забуксовал около уровня 1.1276. Несколько ложных пробоев этого диапазона привели к образованию сигналов на открытие коротких позиций. В результате движение вниз составило около 20 пунктов, после чего покупатели принялись активно защищать поддержку 1.1255. Ложные пробои на этом уровне образовали хорошие точки входа в длинные позиции, однако произошло это до заседания Федеральной резервной системы, поэтому особого спроса на евро не наблюдалось. Резкий обвал EUR/USD после публикации решения по денежно-кредитной политики был остановлен поддержкой 1.1230, где формирование ложного пробоя привело к хорошему сигналу на открытие длинных позиций. В результате рост составил около 70 пунктов. А какие сделки были вчера по фунту?

Сегодня у нас еще один важный день. Трейдеры будут следить за итогами встречи Европейского центрального банка на которой, как ожидается, могут произойти некоторые изменения в сторону будущего ужесточения денежно-кредитной политики еврозоны. Если Кристин Лагард заговорит о высокой инфляции, спрос на европейскую валюту только возрастет, так как можно будет ожидать более раннего повышения ЕЦБ процентных ставок уже в следующем году. С точки зрения покупателей, оптимальной точкой входа в длинные позиции будет формирование ложного пробоя в районе 1.1276, который был образован по итогам вчерашнего дня. Не менее важной задачей станет возврата к достаточно важному сопротивлению 1.1301, выбраться за пределы которого пока не удалось. Сильные данные по активности в производственной сфере и сфере услуг стран еврозоны приведут к пробою и тесту этого уровня сверху вниз, что образует дополнительную точку входа в покупки евро с перспективой возврата на 1.1323. Выше этого уровня остается лишь область 1.1353, которая выступает верхней границей широкого бокового канала. Ее пробой может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1353 откроет возможность к более крупному росту в район максимумов: 1.1381 и 1.1415. Более дальней целью выступит уровень 1.1442, но это при очень ястребиной политике Европейского центрального банка. Там рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1275, а там, кстати, проходят средние скользящие, играющие на их стороне, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1255. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1230, где вчера произошел разворот пары вверх, либо еще ниже - в районе 1.1208 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера сделали все возможное, однако заполучить рынок в свои руки перед заседанием Европейского центрального банка им не удалось. От него сегодня зависит очень многое. Ожидается ослабление американского доллара, поэтому с короткими позициями по паре будьте осторожны. Основной задачей медведей на первую половину дня является защита уровня 1.1301. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по активности в секторе услуг и производственной сфере еврозоны приведут к отличной точке входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на пару после заседания ЕЦБ. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является прорыв промежуточной поддержки 1.1276, которая была образована по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и тест снизу вверх 1.1276 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1255. Более дальней целью выступит уровень 1.1230, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1301, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1323. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1353 и 1.1381 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Однако все это действительно только до момента публикации решения Европейского центрального банка по процентным ставкам.

Рекомендую для ознакомления:

Итоги заседания ЕЦБ и Банка Англии приведут к росту евро и фунта. Видеопрогноз на 16 декабря

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остался в боковом канале с перспективой прорыва 1.3270

В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано снижение коротких позиции и небольшой рост длинных, что привело к уменьшению отрицательного значения дельты. Многие трейдеры готовились к заседаниям центральных банков, которые пройдут на этой неделе. Ожидаются очень серьезные изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, а также Европейского центрального Банка. Данные по инфляции заставляют руководство действовать более агрессивно, однако какой путь оно выберет – достаточно сложный вопрос. На прошлой неделе было несколько выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Штамм коронавируса омикрон также не дает европейцам и американцам спокойно спать, что сдерживает спрос на рисковые активы в условиях неопределенности с будущей политикой Европейского центрального банка. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 048 до уровня 194 869, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 214 288 до уровня 203 168. Это говорит о том, что трейдеры предпочли зафиксировать часть прибыли перед важными событиями в условиях сформировавшегося бокового канала. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция уменьшила свое отрицательное значение с -23 240 до -8 299. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, наоборот, не изменилась – 1.1283 против 1.1292.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей взять рынок под контроль.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1240. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1301 приведет к новой волне роста пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.