FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 10 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта появился луч надежды

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера у нас было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В первой половине дня волатильность по паре GBP/USD носила чрезмерно низкий характер. Невнятная попытка медведей пробиться ниже 1.3192 привела лишь к сигналу на образование длинных позиций, однако до крупного роста дело не дошло. Уже ближе к американской сессии медведи пробились ниже 1.3192 и протестировали эту область снизу вверх, что дало точку входа в короткие позиции. Падение составило около 20 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся, и торговля переместилась выше 1.3192. Несколько ложный пробоев уже в ходе американской сессии этого уровня привели к хорошим сигналам на покупку фунта, что принесло порядка 30 пунктов прибыли. Какие вчера были сигналы по EUR/USD?

Сегодня выходит довольно большой ряд важной статистики по Великобритании, которая косвенным образом может повлиять на направление пары. Данные за октябрь уже не сильно волнуют трейдеров, хотя серьезные расхождения с прогнозами могут привести к всплеску волатильности. Внимание нужно уделить изменению объема ВВП Великобритании, где прогнозируется менее активный рост, чем в сентябре, а также данным по изменению объема промышленного производства, которое в сентябре сократилось. В октябре ожидается минимальный рост показателя. Тот факт, что фунт немного восстановился по итогам вчерашнего дня, а покупатели не позволили обновить очередной локальный минимум, играет на стороне быков. Сегодня им нужно будет очень постараться, чтобы сохранить инициативу, а сделать это получится лишь в случае формирования ложного пробоя в районе 1.3205. Только в этом случае произойдет рост фунта и тест сопротивления 1.3237, которое является достаточно важным с технической точки зрения. Сильные данные помогут выбраться и выше этого диапазона, поэтому обновление 1.3237 сверху вниз даст дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с перспективой прорыва 1.3261 уже ближе ко второй половине дня. Пробой и этого диапазона откроет возможность по обновлению максимума 1.3286, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3329, однако добраться до него можно будет лишь в случае резкого замедления инфляционного давления в США. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3205 у покупателей вновь начнутся проблемы. По этой причине с покупками советую не торопиться. Только формирование ложного пробоя около очередного минимума 1.3173, который был образован по итогам вчерашнего дня, даст точку входа в длинны позиции. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3144, или еще ниже – от 1.3111 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи будут очень рассчитывать на инфляцию в США и на ее крупный рост в конце года. Все, что сейчас требуется медведям, – защита уровня 1.3237, от которого в краткосрочной перспективе зависит очень многое. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3205 – своеобразная середина нового бокового канала. Медведям также очень важно добиться обновления локальных минимумов, что сохранит нисходящий тренд. Слабые данные по экономике Великобритании могут усилить давление на пару, поэтому пробой 1.3205 создаст новые проблемы для покупателей и сохранит пару в нисходящем канале. Обратный тест этого диапазона снизу вверх даст отличную точку входа, что столкнет GBP/USD на новые минимумы: 1.3173 и 1.3144, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3111, но к ней мы провалимся в случае сильных данных по инфляции в США. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3237 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3261. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3286, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3329 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро вернулось перед ключевыми данными по инфляции в США

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. Однако последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень мало фундаментальной статистики по экономике Великобритании, а все выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли носили голубиный характер, что не придало уверенности трейдерам в будущем британского фунта. И если представители Банка Англии предпочитали занимать больше выжидательную позицию, то выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, наоборот, носили ястребиный характер. В своих комментариях он достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. Напомню, что на следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупке облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 50 122 до уровня 52 099, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 84 701 до уровня 90 998. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -38 899 против -34 579 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3397 до 1.3314.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед выходом важной статистики.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3237 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3190 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.