FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро остается шанс на рост, но только после прорыва основания 13-й фигуры

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться с точками входа. Еще в своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1301 и рекомендовал от него принимать решения. Неудачная попытка быков прорваться выше сопротивления 1.1301 вместе со слабыми данными по европейской экономике привели к образованию сигнала на открытие коротких позиций и к падению евро на 15 пунктов. Уже в ходе американской сессии несколько аналогичных ложных пробоев на 1.1301 усилили давление на евро и привели к образованию новых точек продажи, что в итоге вылилось в более крупное падение EUR/USD в район 1.1268, позволив забрать с рынка уже около 35 пунктов. Ложный пробой на 1.1268 и защита быками данного уровня – все это дало отличную точку входа уже в длинные позиции. Рост составил около 20 пунктов.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиций. Однако сокращение длинных позиций по-прежнему осталось выше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень много выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Второй проблемой был новый штамм коронавируса Омикрон, который затормозит мировую экономику в конце этого и начале следующего года, что также сдерживает спрос на рисковые активы со стороны покупателей. На следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупке облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 204 214 до уровня 191 048, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 220 666 до уровня 214 288. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия, наоборот, намного выросла — до 1.1292 против 1.1241.

Сегодня день обещает быть более интересным, так как покупатели евро всерьез нацелятся на основание 13-й фигуры, выше которого прорваться вчера так и не удалось. Однако росту выше 1.1301 должны поспособствовать фундаментальные данные по европейской экономике. Сильные отчеты по росту индекса настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW и пересмотренный в лучшую сторону объем ВВП еврозоны за 3-й квартал этого года могут привести к прорыву и закреплению выше 1.1301, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Тест этого уровня сверху вниз даст отличную точку входа с целью возврата EUR/USD в район верхней границы бокового канала 1.1332, выбраться выше которой в прошлую пятницу так и не удалось. Прорыв и этого диапазона после сильного отчета по изменению уровня занятости еврозоны приведет к более крупной восходящей коррекции в район недельного максимума 1.1356, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1381. Если в первой половине дня давление на евро сохранится, а отчеты по Германии и еврозоне разочаруют трейдеров, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1268 по аналогии со вчерашнем днем, что я разбирал выше. Только такой сценарий даст хорошую точку входа в длинные позиции. При отсутствии активности быков на этом уровне лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1238. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1214, либо еще ниже – в районе 1.1188 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пока выполняют все поставленные перед ними задачи, однако основной целью продавцов на сегодня остается защита уровня 1.1301, чуть ниже которого проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя по аналогии со вчерашним днем и слабые данные по Германии и еврозоне дадут отличную точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление медвежьего импульса, наблюдаемого в прошлом месяце. Плохие новости по коронавирусу также будут оказывать давление на евро, а ухудшение ситуации с числом заразившихся может привести к более крупному падению пары. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1268, чего вчера сделать так и не удалось во второй половине дня. Эта область выступает нижней границей бокового канала. Ее пробой и тест снизу вверх приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1238. Более дальней целью выступит поддержка 1.1214, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1301 лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1332. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов 1.1356 и 1.1381 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Евро и фунт могут провалиться к новым минимумам. Видеопрогноз на 7 декабря

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провел день в боковом канале, но быки рассчитывают на прорыв 1.3283

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1301 приведет к росту евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1275 усилит давление пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.