FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застыл на месте. Все решит протокол ФРС и данные по ВВП США

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был образован только один сигнал на продажу евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Еще в первой половине дня данные по активности в производственном секторе и сфере услуг стран еврозоны удивили трейдеров, так как оказались намного лучше прогнозов экономистов, что привело к укреплению европейской валюты против доллара США. Однако покупатели столкнулись с первой же проблемой в районе 1.1263. Неудачная попытка прорваться выше этого диапазона и возврат пары под этот уровень привели к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие коротких позиций дальше по нисходящему тренду. Движение вниз составило около 30 пунктов, однако добиться обновления недельных минимумов не удалось. Во второй половине дня торговля велась в боковом канале, однако до обновления обозначенных уровней дело так и не дошло.

Сегодня в первой половине дня нет важной фундаментальной статистики, поэтому все внимание трейдеров, скорей всего, будет приковано к данным по индикатору условий деловой среды Германии от IFO. Многое в направлении евро будет решать и ситуация с дальнейшей динамикой заражения коронавирусом в Евросоюзе, которая оказывает серьезное давление на пару и не позволяет быкам выстроить восходящую коррекцию. В сложившейся ситуации оптимальным сценарием для наращивания длинных позиций станет нисходящая коррекция и формирование ложного пробоя в районе 1.1230, который выступает минимумом этой недели. Вместе с хорошими данными по Германии это приведет к образованию точки входа в рынок с целью возврата к сопротивлению 1.1273, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Тот факт, что торговля ведется в районе средних скользящих, оставляет шанс на выстраивание восходящей коррекции. Прорыв 1.1273 будет не менее важной задачей быков. Тест сверху вниз этого уровня даст отличную точку входа в расчете на выход в район 1.1317 с последующей перспективой обновления максимума 1.1259, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако дождаться роста евро к этим максимумам можно будет лишь после отчета по ВВП США за 3-й квартал этого года и публикации протокола заседания Федеральной резервной системы. Других причин для роста просто нет. При сценарии снижения EUR/USD к 1.1230 и слабых данных по еврозоне лучше всего с покупками не торопиться. Советую дождаться формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки — 1.1193. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1155, либо еще ниже – от 1.1106 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Очень важной целью продавцов евро в ближайшее время будет закрепление ниже минимумов недели в районе 1.1230. Только прорыв и обратный тест этой области снизу вверх вместе со слабыми данными по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии от института IFO образуют хороший сигнал на продажу евро дальше по тренду с перспективой обновления минимума 1.1193. Более дальней целью выступит поддержка 1.1155, где рекомендую фиксировать прибыль. Если в первой половине дня мы будем наблюдать за очередной попыткой быков выстроить восходящую коррекцию, то, скорей всего, медведи вновь начнут активно защищать сопротивление 1.1273. Формирование на нем ложного пробоя даст отличную точку входа в короткие позиции. Если активности медведей на 1.1273 мы так не увидим, лучше с наращиванием коротких позиций подождать до обновления более крупного уровня 1.1317. Формирование там ложного пробоя станет отличной точкой на продажу евро дальше по тренду. Самым оптимальным вариантом для открытия коротких позиций сразу на отскок будет максимум в районе 1.1359. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт сохраняется, но быки могут получить шанс на возврат

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что привело к возврату отрицательной дельты. И хоть она продолжает балансировать в одном диапазоне, около нулевой отметки, уже довольно долгое время, но покупателям евро это никак не помогает. Риск очередного всплеска распространения коронавируса и локдаун стран Евросоюза привели к возврату давления на европейскую валюту, которая еще не сумела оправиться от сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка даже на фоне инфляционного роста. Судя по тому, что происходит, руководители ЕЦБ заняли достаточно правильную позицию. Австрия уже вернулась к карантинным ограничениям и строгим мерам изоляции, а власти Германии подумывают над этим – очень сильный сигнал к дальнейшему ослаблению позиций евро против доллара. Тем временем в США факт высокого инфляционного давления продолжает оказывать поддержку американскому доллару. Многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 192 544 до уровня 198 181, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили — с уровня 188 771 до уровня 202 007. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе отрицательное значение и составила -3 826 против 3 773. Недельная цена закрытия сократилась значительно, до уровня 1.1367 против 1.1587.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что позволят быкам выстроить восходящую коррекцию по паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1230 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы в области 1.1270 приведет к росту пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.