FX.co ★ EUR/USD. 1 ноября. Отчет COT. Бурная неделя для американского доллара

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и начала еще более сильное падение, чем рост в четверг. В итоге котировки опустились к уровню коррекции 127,2% - 1,1552 и на данный момент отбились от него. Таким образом, возможен некоторый рост пары в направлении уровня 1,1629, около которого так или иначе котировки крутятся уже пару недель. Информационный фон в пятницу был достаточно сильным, но не таким сильным, как в четверг. Все же в четверг мы узнали результаты заседания ЕЦБ, а также ВВП в США. А пятницу же в Евросоюзе также вышел отчет по ВВП за третий квартал, а еще – отчет по инфляции за октябрь. И к этим двум отчетам можно было отнестись как угодно, но только не так, как это сделали трейдеры. Падение европейской валюты началось еще поздно ночью и поначалу соответствовало графической картине, так как после сильного роста должен был последовать откат. А вот чем было обусловлено падение европейской валюты в дневное время суток, когда отчет по ВВП превысил ожидания трейдеров, а инфляция ускорилась до 4,1% г/г?

Ведь оба этих отчета должны были вызвать новый рост европейской валюты, но вместо этого мы увидели еще более сильное падение, чем в четверг рост. Таким образом, в пятницу трейдеры-медведи полностью перекрыли все усилия быков в четверг. Получается, что отчет по ВВП США, который оказался значительно слабее ожиданий трейдеров, не имел особого значения, так как не помешал американской валюте уже на следующий день показать сильной рост. На этой неделе, однако, движение могут быть еще веселее, чем в конце прошлой. В среду в Америке озвучит результаты заседания ФРС, а в пятницу выйдет стандартный набор отчетом по рынку труда и заработным платам, внутри которого отчет Nonfarm Payrolls. То есть он выйдет через два дня после заседания ФРС, хотя ФРС опирается при принятии решения именно на этот отчет. И последние два отчета по нонфармам оставляли желать лучшего. Таким образом, есть опасения, что ФРС вновь примет решение дождаться ускорения восстановления рынка труда и лишь после этого объявит о завершении QE.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки выполнили закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,1606. Таким образом, процесс падения котировок евровалюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Однако пара уже давно крутится около уровня 1,1606, а движения в последние два дня прошедшей недели вообще не вписываются в текущую картину вещей.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).
1 ноября в Евросоюзе календарь экономических событий полностью пустой, а в США выйдет один, но зато важный, индекс ISM по деловой активности в производственном секторе. Информационный фон для пары сегодня будет средне-слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» не изменилось. Спекулянты открыли 4058 контрактов Long по евровалюте и 3861 контракт Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 199 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 210 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. В целом, продолжается этот процесс и сейчас, но в последние три недели европейская валюта склоняется к слабому росту(если не брать в расчет последний день прошлой недели). В целом же падение евро все еще более предпочтительно выглядит.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Трейдеры по-прежнему торгуют пару не слишком активно. В четверг и пятницу движения были сильными, но это больше похоже на разовую акцию. Покупать пару рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,1552 на часовом графике, с целью 1,1629. Продавать пару рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1552, с целью 1,1450.
Термины:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.