FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 19 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта защитили 1.3717 и нацелены на новые недельные максимумы

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера был достаточно интересный для торговли день. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с точками входа. Еще вчера в первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.3717 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Ясно видно, как с первой попытки до уровня 1.3717 мы не дотянули – соответственно, и сигналов по входу образовано не было. И лишь к середине европейской сессии формирование ложного пробоя в районе 1.3717 привело к точке входа на открытие длинных позиций. В результате движение вверх составило более 25 пунктов. Аналогичная история произошла и во второй половине дня – быки со всей положенной ответственностью защитили 1.3717, образовав там отличную точку входа в длинные позиции.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что привело к небольшому восстановлению отрицательной нетто-позиции. Несмотря на достаточно активные попытки медведей в начале той недели противостоять бычьему тренду, покупатели оказались сильней, что привело к дальнейшему росту фунта против американского доллара. Снижение ряда проблем с перебоями в цепочках поставок, которые потрясли фунт еще в начале этого месяца, сейчас постепенно возвращают в рынок игроков, ставящих на дальнейшее укрепление рисковых активов. Постоянные выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Протокол заседания Центрального банка на прошлой неделе подтвердил намерения регулятора всерьез отнестись к варианту повышения процентных ставок уже в ходе ноябрьского заседания – бычий сигнал на для GBP/USD. Поэтому единственная проблема, которая стоит на пути у покупателей фунта, – Федеральная резервная система США. Там хоть и не собираются повышать процентные ставки, но также держат курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Однако британский фунт в данных условиях выглядит куда более предпочтительней. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 137 до уровня 46 794, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 68 155 до уровня 58 773, что привело к частичному сокращению преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция составила -11 979 против -20 018. Цена закрытия GBP/USD почти не изменилась по итогам недели: 1.3591 против 1.3606.

Сегодня нет важной фундаментальной статистики, однако выступает губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. В его заявлениях трейдеры будут искать любые намеки на ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшем будущем, что может привести к новым покупкам фунта на текущих максимумах. В таком случае под прицелом быков будет сопротивление 1.3770, которое совпадает с максимумом прошлой недели. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз сформирует сигнал на покупку GBP/USD, что возобновит восходящий тренд и подтолкнет пару еще выше – в район 1.3805. Тест этой области будет свидетельством продолжения бычьего тренда, однако для большей уверенности нужно закрепление выше. Пробой 1.3805 откроет прямую дорогу к крупному сопротивлению 1.3839, где рекомендую фиксировать прибыль. Если в первой половине дня мы увидим давление на пару, советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков станет защита поддержки 1.3723, с чем они вчера отлично справились. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует хорошую точку входа в покупки. В ином случае оптимальным сценарием по открытию длинных позиций будет тест следующей поддержки 1.3676 - там также лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3632 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера приложили максимум усилий по возврату контроля над рынком, но вышло не очень. Сегодня им нужно думать над тем, как защищать максимумы прошлой недели, прорыв которых приведет к возобновлению бычьего тренда. Рассчитывать на фундаментальные данные по Великобритании сегодня не приходится, поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3770 приведет к образованию сигнала на продажу GBP/USD с целью снижения к поддержке 1.3723, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций уже с целью снижения пары к минимуму 1.3676, а затем и на обновление поддержки 1.3632, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста фунта в первой половине и отсутствия активности медведей на 1.3770, лишь формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3805 станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от максимума 1.3839, либо еще выше – в районе 1.3878, в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро забрали 1.1637 и нацелены на новые месячные максимумы

ЕЦБ и ФРС выбирают разные пути

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность продолжения роста фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3770 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3715 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.