FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 11 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро мало шансов на продолжение роста. Под прицелом быков сопротивление 1.1583

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по американскому рынку труда не сильно навредили доллару, хотя и оказались куда хуже прогнозов экономистов, что привело лишь к небольшому укреплению европейской валюты в первой половине дня. Давайте смотрим на 5-минутный график и поговорим о том, какие точки входа были образованы. Еще в своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1542 и рекомендовал от него принимать решения. Неудачная попытка пробоя и закрепления ниже 1.1542 образовала сигнал на открытие длинных позиций, что привело к моментальному восстановлению пары в район 1.1570 еще до публикации данных по американскому рынку труда. Сразу после выхода отчета состоялся прорыв и 1.1570, а затем обратный тест этой области сверху вниз, что сформировало еще одну точку входа в длинные позиции. К сожалению, крупного роста евро я так и не увидел и всю американскую сессию пара провела вокруг уровня 1.1570.

Тот факт, что евро так и не сумел прорваться к новым локальным максимумах после слабых данных по США доказывает отсутствие желающих покупать даже на текущих уровнях. Сегодня день обещает быть достаточно спокойным с низкой волатильностью. Обратить внимание нужно на изменение объема промышленного производства в Италии, а также на выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, который может поднять тему инфляции в еврозоне, что приведет к укреплению евро. Первостепенной задачей покупателей, если, конечно, они хотят продолжить восходящую коррекцию, будет прорыв и закрепление выше диапазона 1.1583. Лишь его обратный тес сверху вниз образует сигнал на покупку евро в расчете на дальнейшее восстановление пары к 1.1611. Более дальней целью выступит область 1.1636, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD после публикации слабых данных по итальянской экономике, лучше всего с длинным позициями не торопиться. Оптимальным сценарием станет очередное формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1558, ниже которой проходят средние скользящие, а также нижняя граница восходящего коррекционного канала. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить длинные позиции до минимума прошлой недели - 1.1530. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в районе поддержек 1.1510 и 1.1482 и то, в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Волатильность рынка будет достаточно низкой, так как во второй половине дня в США и вовсе отмечается День Колумба. Однако продавцы евро будут рассчитывать на возврат к медвежьему рынку уже сегодня. Все они нацелены на промежуточную поддержку 1.1558. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх приведет к формированию сигнала на открытие коротких позиций что быстро столкнет EUR/USD к минимуму прошлой недели в район 1.1530. Более дальней целью выступит поддержка 1.1510, где рекомендую фиксировать прибыль. Очень важной задачей для медведей остается защита сопротивления 1.1583, около которого сейчас и ведется торговля. Лишь очередное формирование там ложного пробоя вернет давление на пару, что столкнет ее к промежуточной поддержке 1.1558, ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1583 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1611, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1636.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что привело к сокращению нетто-позиции. Тот факт, что сейчас Соединенные Штаты Америки переживают не лучшие политические времена сохранял всю прошлую неделю спрос на американский доллар и оказывал давление на рисковые активы. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года также позволяла трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны центрального банка уже ближе к концу этого года. На этой неделе выйдет важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, что прольет свет на дальнейшие действия центрального банка, так как от показателей рынка труда теперь зависит очень многое. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. На прошлой неделе президент Европейского центрального банка много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. Однако наблюдающийся всплеск инфляционного давления в 4-м квартале этого года может подпортить планы регулятора. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 406 до уровня 195 043, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно - с уровня 177 311 до уровня 194 171. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 12 095 до уровня 872. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1695 с 1.1726.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.