FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 1 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро топчется у очередного месячного минимума. Следующая цель медведей - 1.1564

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Как вчера покупатели евро ни пытались устоять под давлением медведей, ничего хорошего из этого не вышло. Однако несколько сигналов по входу в рынок образованы все же были. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1592, на что я отдельно обращал внимание в своем утреннем прогнозе, привели к образованию сигнала на покупку евро в расчете на восстановление к максимуму 1.1619. Однако до него мы так и не дотянули, и где-то в районе 1.1610 давление на евро вернулось. Затем произошел прорыв 1.1592. Был он без обратного теста снизу вверх этого уровня, поэтому я вынуждено пропустил движение вниз к поддержке 1.1571. Во второй половине дня покупателям удалось защитить уровень 1.1571, образовав там ложный пробой и хороший сигнал на покупку евро, что привело к восстановлению пары более чем на 30 пунктов внутри дня. Сегодня нас ждет достаточно большой ряд фундаментальной статистики по еврозоне, который в очередной раз докажет Европейскому центральному банку необходимость изменений в денежно-кредитной политике, особенно если инфляция в еврозоне окажется выше прогнозов экономистов. Также следует обратить внимание на изменение объема розничной торговли в Германии и на индексы деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Рост показателей положительно скажется на перспективах восходящей коррекции евро в первой половине дня. Важной задачей покупателей в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.1564, которая была образована по итогам вчерашнего дня. От этого уровня сегодня может быть выстроена очень сильная восходящая коррекция, так что советую обратить на него особое внимание. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию в район сопротивления 1.1596, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз вместе с хорошими данными по еврозоне образуют удобную точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары в район 1.1620. Более дальней целью выступит область 1.1642, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков на уровне 1.1564 советую отложить покупки до новых минимумов в районах 1.1538 и 1.1510. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь у новой локальной поддержки 1.1482 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро хоть и стараются, но получается у них все меньше и меньше. Очень важной задачей в первой половине дня будет прорыв уровня 1.1564, который был образован по итогам вчерашнего дня. Лишь такой сценарий сохранит давление на пару, а обновление 1.1564 снизу вверх сформирует новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD в район 1.1538. Однако, прежде чем продавать, посмотрите на индикатор MACD и на дивергенцию, которая на нем формируется, что будет ограничивать нисходящий потенциал пары в краткосрочной перспективе. Только прорыв 1.1538 с аналогичным тестом снизу вверх свалят EUR/USD еще ниже – в район 1.1510. Более дальней целью выступит минимум 1.1482, где рекомендую фиксировать прибыль. Более оптимальным сценарием для продаж евро станет восходящая коррекция в районе сопротивления 1.1596, которая может произойти в случае выхода хорошей фундаментальной статистики по еврозоне. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в короткие позиции. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1596 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1620, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1642.

Рекомендую для ознакомления:

Еврозона рискует нарваться на высокую инфляцию. Покупатели евро никак не могут нащупать дно

Доклад БМР: какие проблемы ждет банковский сектор при появлении цифровых валют (CBDC) и как их решить

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных, что связано с отсутствием желания у трейдеров ставить на укрепление рисковых активов в начале осени этого года. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года сохраняет спрос на американский доллар, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка. Тот факт, что инфляция в Соединенных Штатах Америки уже почти вышла из-под контроля ФРС говорит о возможных более агрессивных действиях к концу года, что может серьезно отразиться на настроениях трейдеров и инвесторов. На этой неделе состоится достаточно большое количество выступлений как представителей ФРС, так и председателя Джэрома Пауэлла, которые могут пролить свет на то, как будет действовать Центральный банк при той или иной ситуации. Учитывая, что стоимость энергоносителей продолжает лететь вверх, что обязательно скажется на индексе цен производителей и потребителей, конкретика от Федеральной резервной системы уж точно не помешала бы рынкам. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, так как серьезных инфляционных проблем в еврозоне пока не наблюдается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли совсем немного – с уровня 186 554 до уровня 189 406, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 158 749 до уровня 177 311. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 27 805 до уровня 12 095. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1726 с 1.1809.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1596 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.1564 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.