FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 27 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро зажат в канале. Дальнейший рост пары под большим вопросом

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на тот факт, что в пятницу в первой половине дня данные по Германии оказались чуть лучше прогнозов экономистов, снижение двух из трех индикаторов деловой среды не позволило покупателям евро продолжить восходящую коррекцию пары. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла во второй половине дня оказало поддержку американскому доллару, что заперло EUR/USD в боковом канале. Однако если мы посмотрим на 5-минутный график, то увидим, что хороших точек входа в рынок образовано так и не было. Прорыв и закрепление ниже 1.1723 произошли без обратного теста этого уровня снизу вверх, до которого не хватило буквально пары пунктов. Поэтому я был вынужден оставаться вне рынка. Сегодня в первой половине дня не выходит важная фундаментальная статистика, однако обратить внимание на отчет по объему кредитования частного сектора еврозоны все же стоит, так как он косвенным образом указывает на темп восстановления экономики. Речь президента Европейского центрального банка Кристин Лагард так же может касаться денежно-кредитной политики и дальнейших взглядов регулятора на ситуацию в экономике, что поддержит евро. Учитывая, что выбраться выше максимума прошлой недели в пятницу так и не удалось, основной целью быков будет прорыв и закрепление выше промежуточного сопротивления 1.1736. Лишь тест этой области сверху вниз приведет к образованию новой точки входа в длинные позиции с последующим восстановлением пары в район 1.1756. Более дальней целью выступит диапазон 1.1775, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD в ходе европейской сессии первостепенной задачей быков будет защита поддержки 1.1705. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию к 1.1736. При сценарии отсутствия активности быков в районе 1.1705 ситуация может усложниться. В таком случае быкам придется защищать уже минимумы прошлой недели в районе 1.1684. Формирование там ложного пробоя образует точку входа в длинные позиции, а вот покупать евро сразу на отскок можно лишь у нового локального минимума 1.1665, либо еще ниже – в районе 1.1628 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи будут и дальше стараться вернуть контроль над рынком, а для этого им нужны очень слабые данные по кредитованию в еврозоне, а также заявления президента Европейского центрального банка о том, что регулятор не собирается торопиться со сворачиванием программы покупки активов и намерен дальше придерживаться сверхмягкой политики. Эти заявления ослабят позиции евро и приведут к снижению пары внутри дня к минимумам недели. Однако первостепенной задачей медведей остается защита сопротивления 1.1736, которое было образовано в прошлую пятницу. Формирование там ложного пробоя образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейший нисходящий тренд. Не менее важной целью медведей станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1705, которая выступает своеобразной нижней границей временного бокового канала. Обратный тест этого уровня снизу вверх вернет давление на пару и сформирует дополнительный сигнал на продажу евро с обновлением минимума прошлой недели 1.1684. Прорыв и этого диапазона откроет прямую дорогу на новые уровни 1.1665 и 1.1628, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в первой половине дня и отсутствия медведей на уровне 1.1736, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1756. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1806.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это является следствием выжидательной позиции трейдеров в начале осени этого года, когда Федеральная резервная система может пролить свет на свою дальнейшую денежно-кредитную политику. Многое теперь будет зависеть от того, как власти США решат проблема лимита госдолга, который уже сейчас оказывает давление на фондовые рынки возвращая спрос на американский доллар, что вредит рисковым активам. На этой недели ситуация по этому вопросу должна как-то проясниться. Спрос на рисковые активы также ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 189 904 до уровня 186 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 163 596 до уровня 158 749. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла до 27 805 с уровня 26 308. Недельная цена закрытия опустилась с отметки 1.1870 до 1.1809.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае прорыва верхней границы индикатора в районе 1.1736 спрос на евро увеличится. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1705 приведет к более крупному падению пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.