FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил очередной недельный максимум, но зацепиться за него не смог

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Еще в первой половине дня после выхода данных по еврозоне, а их было достаточно большое количество, евро попытался пробиться выше сопротивления 1.1831, и все, к чему это привело – формирование ложного пробоя и сигнал на продажу. Но если в ходе европейской сессии сильного движения вниз мы не получили, то аналогичная ситуация после прорыва и возврата под уровень 1.1831 уже во второй половине дня привела к образованию еще одной точки входа в короткие позиции и к более крупному падению EUR/USD в район 1.1809, позволив забрать с рынка около 30 пунктов – почти вся внутридневная волатильность. Сегодня ожидается достаточно интересный день с точки зрения европейской фундаментальной статистики. Покупателям евро можно рассчитывать на продолжение роста пары, а помогут в этом хорошие данные по розничным продажам в Германии, а также серия отчетов по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Ближе к середине дня мы ознакомимся с уровнем безработицы в еврозоне, который может опуститься до 7,6%. Но так как этот показатель за июль, то вряд ли он существенно повлияет на рынок. На этом фоне покупателям евро только и остается, что следить за уровнем 1.1792 и рассчитывать на прорыв 1.1820. В случае снижения евро в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1792 образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда с ключевой целью выхода на 1.1820. Более важной задачей быков станет прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня, что также образует сигнал на покупку в расчёте на дальнейшее восстановления пары к 1.1844, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1870, но дотянуться до этого уровня можно будет только лишь в случае очень сильного скачка розничных продаж в Германии и слабой статистики по американскому рынку труда, о которой поговорим более подробно в прогнозе на вторую половину дня. При сценарии отсутствия активности быков в районе 1.1792 открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно только от поддержки 1.1769, либо еще ниже – от уровня 1.1747, в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи могут попытаться вернуть контроль над рынком в самом начале этого месяца, поэтому очень важно, как они себя проявят сегодня в районе сопротивления 1.1820 и какие фундаментальные данные выйдут по еврозоне. Первоначальной задачей продавцов в ходе европейской сессии будет возврат под контроль уровня 1.1792, а учитывая, что торговля ведется ниже средних скользящих, сделать это вполне по силам. Лишь прорыв и обратный тест этого уровня вернут давление на пару и образуют сигнал на продажу евро с целью обновления минимума 1.1769. Более дальней целью выступит область 1.1747, но на такое мощное движение вниз сегодня можно рассчитывать только после слабой фундаментальной статистики по Германии и еврозоне. В случае дальнейшего роста EUR/USD в ходе европейской сессии только формирование ложного пробоя на уровне 1.1820 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат медвежьего рынка. При сценарии отсутствия там активности, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1844, а продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового недельного максимума 1.1870.

Рекомендую для ознакомления:

Центральный банк Нигерии запустит собственную цифровую валюту eNaira

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 августа зафиксировано явное сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Все это было перед важным выступлением председателя Федеральной резервной системы США в Джэксон-Хоул. Многие трейдеры опасались того, что он объявит о более активных действиях Центрального банка по сокращению программы покупки облигаций, поэтому и старались избавиться от рискованных длинных позиций по евро. Однако этого не произошло, и уже в конце недели евро взял курс в сторону севера, обновляя локальные максимумы. Однако спрос на подобного рода активы ограничен из-за отсутствия ориентиров, вызванных довольно высокой вероятностью очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 233 529 до уровня 194 169, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 175 889 до уровня 169 539. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция упала сразу до 24 630 с уровня 57 640. Недельная цена закрытия также опустилась — с отметки 1.1777 до 1.1744.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.