FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 19 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Протокол ФРС поддержал американский доллар

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. Еще в первой половине дня, как и ожидалось, данные по инфляции в еврозоне не превзошли прогнозов экономистов, что не позволило покупателям выбраться за пределы сопротивления 1.1728. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в продолжение медвежьего сценария. В итоге продавцы добились обновления поддержки 1.1699, что принесло около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня все были сконцентрированы на протоколе ФРС с июльского заседания. В итоге прямо перед его публикацией был образован ложный пробой и сигнал на открытие длинных позиций. Резкое движение вверх евро к уровню 1.1745 сразу после выхода данных составило порядка 40 пунктов, но затем было быстро отыграно. В итоге, в ходе сегодняшней азиатской сессии быки растеряли все свое преимущество, и давление на евро вернулось. Во вчерашнем протоколе ФРС сказано, что представители Центрального банка в целом пришли к выводу, что они достигли своей цели по инфляции, но все еще нуждаются в достижении целей по рынку труда. Мнения участников комитета на тему, когда и в каком объеме нужно сокращать программу покупки облигаций, сильно разделились, однако все они твердо убеждены в том, что сделать это необходимо до конца этого года, либо максимум – в начале следующего. Сегодня в первой половине дня важная фундаментальная статистика по еврозоне не публикуется, а данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ вряд ли серьезно повлияют на евро и поддержат его. Поэтому не исключено усиление медвежьего тренда. Первоначальной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.1686, которое они упустили сегодня в ходе утренних торов. Лишь тест этого уровня сверху вниз сформирует сигнал на покупку евро с целью восстановления к 1.1715, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и этой области вместе с сильными данными по еврозоне могут спровоцировать более крупную восходящую коррекцию пары уже в район сопротивления 1.1741, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей покупателей станет обновление 1.1769, что будет явным сигналом на образование нового бычьего тренда. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в первой половине дня серьезной задачей для покупателей будет защита поддержки 1.1656. Лишь при формировании там ложного пробоя можно открывать длинные позиции. При сценарии снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков в районе 1.1656 советую дождаться обновления минимума в 1.1628, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от поддержки 1.1604 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вновь забрали рынок под свой контроль после неудачной попытки роста евро вчера во время публикации протокола Федеральной резервной системы. Теперь они нацелены на выход к очередным месячным минимумам, и вряд ли им что-то помешает. Сильной фундаментальной статистики по еврозоне нет, а рассчитывать на плохие данные по американскому рынку труда, который продолжает восстанавливаться хорошими темпами, также покупателям рисковых активов не получится. Первоначальной задачей медведей является прорыв и обратный тест уровня 1.1656 снизу вверх, что усилит давление на пару и образует сигнал на продажу евро в расчете на обновление новых минимумов: 1.1628 и 1.1604, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1541. В случае восходящей коррекции в ходе европейской сессии только формирование ложного пробоя на уровне 1.1686 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат медвежьего рынка. При сценарии роста EUR/USD и отсутствия активности быков на уровне 1.1686 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1715. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1741.

Рекомендую для ознакомления:

Разделение мнений внутри Федеральной резервной системы не отпугнуло покупателей доллара

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как выросли и длинные, и короткие позиции, но последних оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Многие трейдеры на прошлой неделе делали акцент на индексе потребительских цен Соединенных Штатов Америки, который после рекордных темпов роста замедлился и совпал с прогнозами экономистов. Это серьезно повлияло на желание трейдеров покупать американский доллар в расчете на скорые изменения в денежно-кредитной политике банка. Учитывая такие инфляционные скачки, можно ожидать, что Федеральная резервная система притормозит с изменениями в программе покупки облигаций, на которые рассчитывали многие инвесторы уже в сентябре этого года. Соответственно, это ослабит и позиции американского доллара. Но не стоит думать, что на этом фоне евро резко пойдет вверх. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него – все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, а это негативно влияет на европейскую валюту. Поэтому дальше только и остается, что смотреть на небольшие всплески волатильности внутри дня – как минимум такое состояние рынка будет до осени этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 067 до уровня 212 809, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 161 060 до уровня 178 952. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 007 до уровня 33 857. Недельная цена закрытия также опустилась с отметки 1.1874 до 1.1736.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.