FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро увеличивается по мере роста риска новой волны Covid-19

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Еще в первой половине дня европейская валюта испытывала проблемы с ростом, даже несмотря на сильные данные по активности в сфере услуг еврозоны. Данные по розничным продажам в еврозоне подлили масла в огонь, так как оказались хуже ожиданий экономистов. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как покупатели возвращают контроль над уровнем 1.1855 (на нем я делал акцент в утреннем прогнозе), и после закрепления на нем образуется сигнал на открытие длинных позиций, что приводит к росту пары в начале американской сессии на 40 пунктов. Однако победа покупателей длилась недолго. Сильный отчет по росту активности в США привел к падению евро, но получить хорошие сигналы по входу в рынок не удалось. Лишь к середине американской сессии, после того, как медведи протестировали уровень 1.1844 снизу вверх, был образован сигнал на продажу, но крупного падения пары так и не произошло, хотя давление на евро сохраняется и на момент написания статьи. Сегодня весь акцент трейдеров будет на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое может косвенно повлиять и на направление пары EUR/USD. Учитывая, что покупатели медленно, но уверенно теряют контроль над рынком, сейчас их акцент расставлен на возврате сопротивления 1.1844, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1869. Более дальней целью выступит максимум этой недели в области 1.1898, где рекомендую фиксировать прибыль. Только прорыв этого диапазона ударит по ряду стоп-приказов медведей и сформирует новый бычий тренд по евро, способный на обновление максимума 1.1937. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе европейской сессии, а все указывает именно на это, советую не торопиться с покупками. Лишь формирование ложного пробоя в области 1.1822 приведет к образованию новой точки входа в длинные позиции с целью небольшой восходящей коррекции внутри дня. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую дождаться обновления следующего крупного минимума — 1.1799, либо покупать пару сразу на отскок от 1.1774 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера сумели справиться с поставленной задачей и, несмотря на обновление недельных максимумов, затащили пару к новым минимумам, сохранив на них контроль над рынком. Торговля также ведется ниже средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество медведей. Направление пары в первой половине дня будет зависеть от того, как продавцы проявят себя в районе сопротивления 1.1844, к которому сейчас восстанавливается евро. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию в район поддержки 1.1822. Следующей целью медведей будет прорыв и обратный тест этого диапазона, что быстро столкнет EUR/USD к минимуму 1.1799, а более дальней целью выступит область 1.1774, где советую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1844 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1869. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1898, который образовался по итогам вчерашнего дня.

Рекомендую для ознакомления:

EURUSD и GBPUSD: покупатели евро и фунта играют с огнем

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному снижению общей положительной нетто-позиции. Итоги заседания Федеральной резервной системы косвенно повлияли на направление евро, но учитывая выжидательную позицию комитета, желающих покупать американский доллар стало меньше. Данные по ВВП США и еврозоне носили довольно разный характер: в США отчет не дотянул до прогнозов экономистов, а в еврозоне, наоборот, показатель оказался лучше прогнозов, что привело к росту евро. Однако этот факт уже не учтен в текущем COT-отчете, поэтому и кажется, что расстановка сил остается на стороне медведей. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 208 669 до уровня 202 245, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 162 847 до уровня 164 119. Лишь в конце этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе Соединённых Штатов Америки, которая может существенно повлиять на направление пары EURUSD. Хорошие данные станут мощным бычьим импульсом для американского доллара, что приведет к укреплению его позиций, так как Федеральная резервная система продолжает в своих прогнозах ссылаться на слабые темпы восстановления рынка труда. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 45 822 до уровня 38 126. А вот недельная цена закрытия немного подросла — с уровня 1.1791 до 1.1804.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.