FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 31 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро продолжают пользоваться любой хорошей коррекцией для набора позиций

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В прошлую пятницу на рынке все же был реализован медвежий сценарий, однако покупатели евро быстро реабилитировались, воспользовавшись хорошим моментом для набора длинных позиций. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа.

Инвесторы выводят биткоины с бирж. Что это значит?

В первой половине дня ясно видно, как медведи предпринимают очередную неудачную попытку закрепления ниже диапазона 1.2179, что приводит к формированию сигнала на открытие длинных позиций. Однако слабые данные по ВВП Франции и оставшийся без пересмотра индекс потребительской уверенности в еврозоне не позволили евро как следует восстановиться. В результате движение вверх от уровня составило около 20 пунктов и на этом рост закончился.

Во второй половине дня состоялся пробой уровня 1.2179, однако получить от него хорошую точку входа в короткие позиции не удалось по причине отсутствия обратного теста этого уровня снизу вверх. Не дотянули мы и до поддержки 1.2126, откуда я рекомендовал открывать длинные позиции сразу на отскок. В результате, лишь во второй половине дня, после возврата и закрепления на уровне 1.2179 был образован еще один сигнал на покупку евро, после чего пара восстановилась на 20 пунктов, где рынок и закрылся.

Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе

Тот факт, что быки сумели дать такой сильный отпор покупателям в конце прошлой недели, оставляет надежду на продолжение восходящей тенденции по евро в следующем месяце. Сегодня день обещает быть довольно спокойным, и лишь во второй половине дня к всплеску волатильности приведут данные по инфляции в Германии за май этого года, где ожидается замедление роста. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, давление на евро может вновь вернуться, а быкам придется в очередной раз защищать поддержку 1.2179. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка, однако основной целью покупателей станет возврат сопротивления 1.2214, до которого в прошлую пятницу они так и не добрались. Прорыв и тест этой области сверху вниз на объеме может образовать новую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и в расчете на обновление месячного максимума в район 1.2261, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2313, но добраться до этого уровня будет не так просто. В первой половине дня рассчитывать на хорошие данные по еврозоне не приходится, так ка как лишь отчет по объему кредитования частного сектора еврозоны будет иметь весомое значение для рынка. При сценарии слабой активности быков в районе поддержки 1.2179, лучше всего короткие позиции отложить до обновления нового крупного минимума в области 1.2134 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи будут бороться за продолжение нисходящей коррекции, которую они образовали в прошлую пятницу. Для этого им необходимо повторно пробиваться ниже уровня 1.2179. Скорей всего очередной тест этой области, который может состояться в ближайшее время, приведет к прорыву диапазона, а обратный тест снизу вверх (которого я не дождался в прошлую пятницу) сформирует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Плохие данные по инфляции в Италии и кредитованию в еврозоне вряд ли окажут давление на евро, но будут сигналом для реализации медвежьего сценария. Ближайшей целью продавцов в таком случае выступит область 1.2134, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается поддержка 1.2085. В случае роста EUR/USD в первой половине дня и сохранения низкой волатильности сегодня после отчетов, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2214 образует новый сигнал на продажу евро в расчете на снижение к нижней границе бокового канала и ее пробой. При отсутствии активности медведей в районе 1.2214, рекомендую отложить короткие позиции до обновления сопротивления 1.2261, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2313.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 18 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали экономические показатели по еврозоне, а именно данные по инфляции и темпам роста ВВП. Отчеты совпали с прогнозами экономистов, что позволило евро, как минимум, сохранить в паре восходящий потенциал. Публикация протокола заседания Федеральной резервной системы, привела к резкому снижению рисковых активов, так как среди членов комитета появились призрачные намеки на сворачивание программы покупки облигаций со стороны центрального банка. Однако уже на следующий день все падение было отыграно. К концу недели давление на евро вернулось после заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что еще не время сворачивать стимулирующую поддержку в еврозоне. Данные, которые выходили на протяжении прошлой недели, не сильно волновали трейдеров, так как все внимание сейчас сконцентрировано на денежно-кредитной политике центральных банков. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 223 387 до уровня 232 330, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 129 480 до уровня 132 472. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 93 907 до уровня 99 858. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21406 до 1.21564.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность с дальнейшим направлением рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен в районе верхней границы индикатора в области 1.2220. В случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.2150.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.